Base de período de tiempo

En inglés: Time-Period Basis

DEFINICIÓN de «Base de período de tiempo»

Una implicación en torno al uso de datos de series de tiempo en los que la conclusión estadística final puede cambiar en función de las fechas de inicio o finalización de los datos de la muestra. El concepto desalienta el uso de series temporales más pequeñas, ya que es más probable que los eventos fortuitos se reflejen en la conclusión.

BREAKING DOWN ‘Base de período de tiempo’

Cuando se prueban varias estrategias de inversión, la base de series de tiempo puede ser significativa. Los eventos idiosincrásicos o el uso de un marco de tiempo que sólo captura ciertos ciclos comerciales pueden hacer que ciertas estrategias parezcan más rentables de lo que realmente son. Para ayudar a evitar la base del período de tiempo cuando se prueban las ideas de inversión, se deben utilizar períodos muy largos de datos de muestra.
Por ejemplo, probemos una estrategia de impulso en la que un inversor entra en una posición larga o corta en una acción que tiene un rápido aumento o disminución de precios. El inversionista identifica una acción para comprar durante el período de prueba. Si la estrategia se pone a prueba durante un período en el que todo el mercado se está fortaleciendo, podría hacer que la estrategia de impulso parezca muy rentable. Sin embargo, si los beneficios sólo fueran impulsados por las condiciones del mercado, entonces la estrategia se volvería peligrosa en una recesión económica. La ampliación del período de prueba para permitir ciclos económicos completos revelaría la verdadera rentabilidad de la estrategia.

  • Muestreo de aceptación

  • Valor real

  • Significado estadístico

  • Muestra representativa