Capital Requerido

En inglés: Capital Requirement

Qué es un «capital obligatorio»

Un requisito de capital es el requisito estandarizado establecido para los bancos y otras instituciones depositarias que determina cuánta liquidez se requiere mantener para un cierto nivel de activos. Estos requisitos son establecidos por agencias reguladoras, como el Banco de Pagos Internacionales, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos o la Junta de la Reserva Federal.

DESGLOSE «Capital obligatorio»

Estos requisitos se establecen para garantizar que los bancos y las instituciones depositarias no realicen inversiones que aumenten el riesgo de incumplimiento. También se aseguran de que los bancos y las instituciones depositarias tengan suficiente capital para mantener las pérdidas de explotación, sin dejar de pagar los retiros. Un requisito de capital también se conoce como capital regulatorio.

En Estados Unidos, los requisitos de capital para los bancos se basan en varios factores, pero se centran principalmente en el riesgo ponderado asociado a cada tipo de activo mantenido por el banco. Las directrices sobre los requisitos de capital se utilizan para crear coeficientes de capital, que luego se pueden utilizar para evaluar y comparar las instituciones crediticias en función de su solidez y seguridad relativas. Una institución adecuadamente capitalizada, basada en la Ley Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Act), debe tener una relación de capital a activos ponderados de riesgo de Nivel 1 de por lo menos 4%. Las instituciones con una proporción inferior al 4% se consideran subcapitalizadas, y las que están por debajo del 3% se consideran significativamente subcapitalizadas.

Historial de requisitos de capital

Las necesidades mundiales de capital han ido aumentando y disminuyendo a lo largo de los años. Las necesidades de capital tienden a aumentar tras una crisis financiera o una recesión económica. Un público enfadado y un clima de inversión incómodo suelen ser los catalizadores de la reforma legislativa, especialmente cuando se considera que el comportamiento financiero irresponsable y las grandes instituciones son los culpables de la crisis o la recesión.

Cuando México declaró en 1982 que no podría pagar los intereses de su deuda nacional, desencadenó una iniciativa global que condujo a una legislación como la Ley de Supervisión de Préstamos Internacionales de 1983. A través de esta legislación y el apoyo de los principales bancos estadounidenses, europeos y japoneses, el Comité de Basilea sobre Regulación Bancaria y Prácticas de Supervisión de 1988 anunció que, para los bancos comerciales con actividad internacional, los requisitos de capital adecuados se elevarían del 5,5 al 8% de los activos totales.

Sin embargo, un sistema de aplicación de una ponderación de riesgo a los distintos tipos de activos permitía a los bancos mantener menos capital en relación con los activos totales. A los préstamos comerciales normales se les dio una ponderación de 1 (lo que significa que por cada dólar de los préstamos comerciales mantenidos en el balance general de un banco, el banco tendría que tener ocho centavos de capital), pero a las hipotecas residenciales estándar se les dio una ponderación de 0,5, a los valores respaldados por hipotecas (MBS) emitidos por Fannie Mae o Freddie Mac se les dio una ponderación de 0,2 y a los valores gubernamentales a corto plazo se les dio una ponderación de 0. Al administrar los activos en consecuencia, los principales bancos podían mantener coeficientes de capital más bajos que antes.

La crisis financiera mundial

  • Capital bancario

  • Necesidades de reserva

  • Ratio de reserva

  • Reserva de capital