En inglés: DvegaDtime
DEFINICIÓN de’DvegaDtime’
La tasa a la cual la vega de una opción o garantía cambiará con el tiempo. DvegaDtime es el derivado de segundo orden del valor de la opción – una vez a la volatilidad (vega) y una vez al tiempo.
DvegaDtime forma parte del grupo de medidas conocidas como los «griegos» (otras medidas incluyen delta, gamma y vega) que se utilizan en modelos de valoración de opciones como los Black-Scholes.
DESGLOSE ‘DvegaDtime’
Cuando se busca expresar DvegaDtime para un solo día, los inversores deben dividirlo por 36.500 (o 25.200 si calculan los días de negociación). Esto es diferente de encanto o color, que se dividen por 365 para obtener el valor diario.
A diferencia de muchos de los otros «griegos», DvegaDtime no tiene una letra griega asociada.