En inglés: Heteroskedastic
DEFINICIÓN de «Heteroskedástico»
Una medida en las estadísticas que se refiere a la varianza de errores sobre una muestra. La hetereroskedasticidad está presente en muestras en las que las variables aleatorias muestran variabilidades diferentes a las de otros subconjuntos de las variables. Tales resultados pueden causar errores en el análisis de regresión y otras medidas estadísticas en las que las medidas estadísticas pueden estar incorrectamente justificadas.
DESGLOSE ‘Heteroskedástico’
La mayoría de los instrumentos financieros, como las acciones, siguen un patrón de error heteroskedástico. Por ejemplo, en la regresión, una relación matemática entre una población y algún otro tipo de medida debe descubrirse a lo largo de un período de tiempo. El error encontrado entre la línea de mejor ajuste y el punto de datos real variará; por ejemplo, a medida que cada variable se hace más grande, el error puede aumentar.