Largo Straddle

En inglés: Long Straddle

Qu√© es un’Long Straddle’

Un ¬ęstraddle¬Ľ largo es una estrategia de opciones de negociaci√≥n en la que el operador compra una opci√≥n de compra larga y una opci√≥n de venta larga con el mismo activo subyacente, fecha de vencimiento y precio de ejercicio. El precio de ejercicio ser√° normalmente el dinero o cerca del precio de mercado actual del valor subyacente.

DESGLOSE ‘Long Straddle’

La estrategia es una apuesta por una mayor volatilidad en el futuro, ya que los beneficios de esta estrategia se maximizan si el valor subyacente sube o baja de los niveles actuales. En caso de que el precio del valor subyacente no se mueva o s√≥lo se mueva una peque√Īa cantidad, las opciones no tendr√°n valor al vencimiento.

  • Precio de ejercicio

  • Dispersi√≥n vertical

  • Fuera de dinero – OTM

  • En el dinero