En inglés: Long Straddle
Qué es un’Long Straddle’
Un «straddle» largo es una estrategia de opciones de negociación en la que el operador compra una opción de compra larga y una opción de venta larga con el mismo activo subyacente, fecha de vencimiento y precio de ejercicio. El precio de ejercicio será normalmente el dinero o cerca del precio de mercado actual del valor subyacente.
DESGLOSE ‘Long Straddle’
La estrategia es una apuesta por una mayor volatilidad en el futuro, ya que los beneficios de esta estrategia se maximizan si el valor subyacente sube o baja de los niveles actuales. En caso de que el precio del valor subyacente no se mueva o sólo se mueva una pequeña cantidad, las opciones no tendrán valor al vencimiento.