En inglés: Reverse Calendar Spread
DEFINICIÓN de’Reverse Calendar Spread’
Un spread de opciones o futuros establecido comprando una posición en un mes cercano y vendiendo una posición en un mes más distante. Las dos posiciones deben comprarse en el mismo mercado subyacente y deben tener el mismo precio de ejercicio. El objetivo de un spread de calendario inverso es capitalizar las principales fluctuaciones de precios.
DESGLOSE ‘Reverse Calendar Spread’
Un spread de calendario inverso es más rentable cuando los mercados hacen un gran movimiento en cualquier dirección. No es de uso común entre los inversores individuales que negocian acciones u opciones sobre índices debido a los requisitos de margen; es más común entre los inversores institucionales.
Lo contrario de esta estrategia es el spread del calendario.