En inglés: Equivalent Martingale Measures
DEFINICIÓN de «Medidas equivalentes de Martingale»
En la determinación del precio de los activos, una distribución de probabilidad de los desembolsos esperados de una inversión que se ajusta a las primas de riesgo de los inversores en su conjunto. Por lo tanto, una medida martingale equivalente tiene en cuenta el grado medio de aversión al riesgo del inversor para permitir un cálculo más sencillo del valor actual de un valor.
También conocido como Risk Neutral Measures.
DESGLOSE ‘Medidas equivalentes de Martingale’
En un mercado eficiente, este cálculo del valor actual debe ser igual al precio al que se negocia actualmente el valor. Las medidas martingales equivalentes son las más comúnmente utilizadas en la fijación de precios de los valores derivados, porque éste es el caso más común de un tipo de valor que tiene varios pagos discretos y contingentes.