Opción Greenshoe inversa

En inglés: Reverse Greenshoe Option

DEFINICIÓN de’Reverse Greenshoe Option’

Una disposición contenida en un acuerdo de suscripción de oferta pública que da al suscriptor el derecho de vender las acciones del emisor en una fecha posterior. La opción greenshoe inversa se utiliza para apoyar el precio de una acción en el caso de que después de la salida a bolsa la demanda de la acción cae.

El suscriptor compraría acciones por el precio deprimido del mercado y las vendería al emisor a un precio más alto al ejercer la opción. Esta actividad de compra de una gran cantidad de acciones en el mercado abierto tiene por objeto estabilizar el precio de las acciones.

DESGLOSE ‘Reverse Greenshoe Option’

Una opción reversa de greenshoe difiere de una opción regular de greenshoe ya que son opciones de compra y venta respectivamente.

Una opción «reverse greenshoe» es esencialmente una opción de venta emitida por el emisor o accionista(s) principal(es) que permite al suscriptor vender un determinado porcentaje de acciones emitidas a un precio más alto en caso de que el precio de mercado de las acciones baje.

Por el contrario, una opción greenshoe regular es esencialmente una opción de compra emitida por el emisor o accionista(s) principal(es) que permite al suscriptor comprar un determinado porcentaje de acciones emitidas a un precio inferior para cubrir una posición corta tomada durante la suscripción. Ambos métodos tienen el mismo efecto de estabilización de los precios de mercado, sin embargo, se cree que la opción de greenshoe inversa es más práctica.

  • Tasas de suscripción

  • Suscripción en espera

  • Suscriptor

  • Spread de suscripción

  • Opción Himalaya

    En inglés: Himalayan Option

    DEFINICIÓN de’Opción Himalaya’

    Una opción exótica perteneciente a una clase conocida como opciones de montaña. Las opciones del Himalaya se basan en una cesta de valores subyacentes, a diferencia de la típica opción cotizada (vainilla), que tiene un valor subyacente.

    DESGLOSE ‘Opción Himalaya’

    El pago de una opción sobre el Himalaya se basa en el rendimiento medio de los activos subyacentes a lo largo de la vida de la opción. Se establecen fechas de medición periódicas y en cada fecha se realiza un pago basado en el valor de mejor rendimiento de la cesta. Esta seguridad se retira de la cesta. Este proceso continúa hasta que queda una sola seguridad. El pago total de la opción es la suma de todos los pagos periódicos.

    Las opciones del Himalaya pueden ser extremadamente difíciles de valorar correctamente porque el pago está vinculado a una cesta de valores. El contenido y la volatilidad de la cesta cambiarán con el tiempo a medida que los valores se eliminen periódicamente. Esta es la razón por la que las opciones del Himalaya sólo están en manos de grandes inversores institucionales, normalmente como cobertura a largo plazo.

    Las opciones asiáticas también tienen pagos basados en el rendimiento promedio durante la vida de una opción, pero sólo se utiliza un valor subyacente.

  • Opciones de Sierras

  • Opción exótica

  • Opciones Atlas

  • Opción cesta

  • Opción Illiquid

    En inglés: Illiquid Option

    DEFINICIÓN de’Opción Illiquid’

    Un contrato de opción que no puede venderse rápidamente por dinero en efectivo al precio prevaleciente en el mercado. Las opciones ilíquidas tienen muy poco o ningún interés abierto.

    DESGLOSE ‘Opción Illiquid’

    La mayoría de las opciones no son líquidas cuando están lejos de su fecha de vencimiento. Si tiene una opción sin liquidez, por lo general notará una diferencia muy grande entre la oferta y la demanda en el contrato. Esto se debe a que no hay suficientes compradores para acomodar a aquellos que desean vender.

    Desafortunadamente, si usted está tratando de vender una opción no líquida, hay una buena probabilidad de que usted estará vendiendo con un descuento, si es que lo hace.

  • Illiquid

  • Opción en bolsa

  • Opción de llamada

  • Pierna Corta

  • Opción Knock In

    En inglés: Knock-In Option

    Qué es una’Opción Knock In’

    Una opción knock-in es un contrato de opción latente que comienza a funcionar como una opción normal («knock-in») sólo una vez que se alcanza un cierto nivel de precio antes del vencimiento. Las opciones de Knock in son un tipo de opción de barrera que puede ser una opción de entrada y salida o una opción de entrada y salida. Una opción de barrera es un tipo de contrato en el que la liquidación depende del precio del valor subyacente y de si alcanza un determinado precio dentro de un período especificado.

    DESGLOSE ‘Opción Knock In’

    Hay dos tipos principales de opciones de barrera: opciones de knock-in y knock-out. Técnicamente, una opción knock-in es un tipo de contrato que no es una opción hasta que se alcanza un determinado precio, por lo que si nunca se alcanza el precio es como si el contrato nunca hubiera existido. Sin embargo, si el activo subyacente alcanza una barrera específica, la opción knock-in entra en vigor. La diferencia entre una opción de knock-in y knock-out es que una opción de knock-in sólo existe cuando el valor subyacente alcanza una barrera, mientras que una opción de knock-out deja de existir cuando el valor subyacente alcanza una barrera.

    Opción Down-and-In

    Por ejemplo, suponga que un inversor compra un contrato de opción de venta con un precio de barrera de 90 dólares y un precio de ejercicio de 100 dólares, cuando el valor subyacente cotizaba a 110 dólares, con tres meses hasta su vencimiento. Si el precio del valor subyacente alcanza los 90 USD, la opción entra en vigor y se convierte en una opción de vainilla con un precio de ejercicio de 100 USD. A partir de entonces, el tenedor de la opción tiene el derecho de vender el activo subyacente al precio de ejercicio de $100. La opción de venta permanece activa hasta la fecha de vencimiento, incluso si el valor subyacente rebota desde $90. Sin embargo, si el activo subyacente no cae por debajo del precio de barrera en ningún momento durante la vida del contrato, la opción inicial caduca sin valor.

    Opción Up-and-In

    A diferencia de una opción inicial, una opción al alza sólo existe si se alcanza la barrera, que es más alta que el precio del activo subyacente. Por ejemplo, suponga que un operador compra una opción de compra de un mes de duración sobre un activo subyacente cuando cotizaba a 40 dólares por acción. El contrato de opción de compra con opción de compra tiene un precio de ejercicio de $50 y una barrera de $55. Si el activo subyacente no llegara a $55 en cualquier momento durante la vigencia del contrato de opción, expiraría sin valor. Sin embargo, si el activo subyacente subiera a $55 o más, la opción de compra entraría en vigor.

  • Opción Up-and-In

  • Opción de doble barrera

  • Opción knock out

  • Opción de llamada

  • Opción knock out

    En inglés: Knock-Out Option

    ¿Qué es una’opción knock out’

    ?

    Una opción de knock-out es una opción con un mecanismo incorporado para expirar sin valor si se excede un nivel de precio especificado. Una opción de knock-out pone un tope al nivel que una opción puede alcanzar a favor del titular. Como las opciones de knock-out limitan el potencial de beneficio para el comprador de la opción, se pueden comprar por una prima menor que una opción equivalente sin estipulación de knock-out.

    DESGLOSE ‘Opción Knock-Out’

    Una opción knock-out es un tipo de opción de barrera y puede negociarse en el mercado extrabursátil. Las opciones de barrera suelen clasificarse como knock-out o knock-in. Una opción knock-out deja de existir si el activo subyacente alcanza una cierta barrera predeterminada durante su vida útil. Contrariamente a una opción knock-out, una opción knock-in sólo existe si el activo subyacente alcanza un precio de barrera predeterminado.

    Por ejemplo, un emisor de opciones puede escribir una opción de compra sobre una acción de $40, con un precio de ejercicio de $50 y un nivel de knock out de $60. Esta opción sólo permite al tenedor de la opción obtener ganancias de hasta $60, momento en el cual la opción expira sin valor, limitando el potencial de pérdida para el emisor de la opción. Las opciones de knock out se consideran opciones exóticas y se utilizan principalmente para materias primas y opciones sobre divisas.

    Tipos de opciones de knock out

    Una opción de abajo hacia afuera es un tipo de opción de knock-out. Una opción de barrera descendente da al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio de ejercicio predeterminado si el precio del activo subyacente no ha descendido por debajo de una barrera específica durante la vida de la opción. Si el precio del activo subyacente cae por debajo de la barrera en cualquier momento de la vida de la opción, ésta deja de existir y no tiene valor. Por ejemplo, suponga que un inversor compra una opción de compra inicial sobre una acción que cotiza a 60 dólares con un precio de ejercicio de 55 dólares y una barrera de 50 dólares. Suponga que las acciones cotizan por debajo de $50 antes de que expire la opción de compra. Por lo tanto, la opción de compra por defecto deja de existir.

    A diferencia de una opción de barrera descendente, una opción de barrera ascendente da al tenedor el derecho a comprar o vender un activo subyacente a un precio de ejercicio específico si el activo no ha superado una barrera específica durante la vida de la opción. Una opción up-and-out sólo se elimina si el precio del activo subyacente aumenta por encima de la barrera. Supongamos que un inversionista compra una opción de venta «up and out» sobre una acción con un precio de ejercicio de $30 y una barrera de $45. Supongamos que las acciones cotizaban a 40 dólares por acción cuando el inversor compró la opción «up-and-out put». Durante la vigencia de la opción, las acciones se negociaron por encima de $45, pero se vendieron a $20 por acción. Por lo tanto, la opción expiraría automáticamente sin valor.

  • Opción Down-and-Out

  • Opción de barrera de rappel

  • Opción de doble barrera

  • Opción Knock In

  • Opción Lejos

    En inglés: Far Option

    DEFINICIÓN de’Far Option’

    La opción con el mayor tiempo de vencimiento en un spread de opción calendario, que implica comprar o vender opciones con diferentes vencimientos. En dicho diferencial, la opción a corto plazo será la opción cercana. Debido a que las opciones más lejanas tienen más tiempo para alcanzar un estado de «in-the-money», están asociadas con primas más altas.

    BREAKING DOWN ‘Far Option’

    Por ejemplo, una estrategia de spread de calendario puede implicar la venta de llamadas de mayo y la compra de llamadas de octubre en la misma acción. En este caso, suponiendo que sea abril, las opciones de compra de octubre serían las opciones lejanas y las de mayo serían las opciones próximas.

  • Calendario Spread

  • Pata Larga

  • Pierna Corta

  • Opción Premium

  • Opción Load Spread

    En inglés: Load Spread Option

    DEFINICIÓN de’Load Spread Option’

    Método para cobrar las comisiones anuales a los inversores en fondos de carga mediante deducciones periódicas. Estas deducciones periódicas a menudo se deducen de las contribuciones regulares de los inversores al fondo para repartir la carga de las comisiones de carga a lo largo del tiempo.

    DOWN BREAKING DOWN ‘Load Spread Option’

    Con una opción de reparto de carga, un inversionista de fondos mutuos puede contribuir una cantidad fija de ahorros al fondo de manera periódica (por ejemplo, después de cada cheque de pago de empleo) y evitar tener que pagar una tarifa de carga global cada año, ya que una parte de la tarifa se paga con cada contribución.

  • Carga

  • Total de gastos de funcionamiento del fondo anual

  • C-Share

  • B-Share

  • Opción Lookback

    En inglés: Lookback Option

    Qué es una’Opción Lookback’

    Este tipo de opción reduce las incertidumbres asociadas con el momento de entrada en el mercado y reduce las posibilidades de que la opción expire inútilmente. Las opciones de visualización son caras de ejecutar, por lo que estas ventajas tienen un costo.

    BREAKING DOWN ‘Lookback Option’

    Como un tipo de opción exótica, el lookback permite al usuario «mirar hacia atrás», o revisar, los precios de anunderlying assetover la vida útil de la opción. El tenedor puede entonces ejercer la opción basada en el precio más beneficioso del activo subyacente. El tenedor puede aprovechar la amplia diferencia entre el precio de ejercicio y el precio del activo subyacente. En su lugar, no cotizan en bolsa y se negocian en ventanilla (OTC).

    Las opciones de búsqueda son opciones liquidadas en efectivo, lo que significa que el titular recibe una liquidación en efectivo en el momento de la ejecución. La liquidación equivaldrá a los beneficios que podrían haber obtenido si hubieran comprado o vendido el activo subyacente.

    Las opciones de retroalimentación están disponibles en dos variedades, precio de ejercicio fijo y precio de ejercicio flotante. Están disponibles para ambas llamadas y paradas.

    Opciones de vista fija vs. flotante

    Cuando se utiliza una opción de ejecución fija, el precio de ejecución se establece o fija, en el momento de la compra, de forma similar a la mayoría de los otros tipos de operaciones de opciones. Sin embargo, a diferencia de otras opciones, en el momento del ejercicio se utiliza el precio más beneficioso del activo subyacente a lo largo de la vida del contrato, en lugar del precio de mercado actual del subyacente. En el caso de una opción de compra, el tenedor de la opción puede revisar el historial de precios y elegir ejercerla en el punto de mayor potencial de retorno. Para una opción de venta, el tenedor puede ejecutar en el punto de precio más bajo del activo para obtener la mayor ganancia. El contrato de opción se liquida al precio de mercado pasado seleccionado y contra el precio de ejercicio fijo.

    Cuando se utiliza una opción de retrospectiva de ejecución flotante, el precio de ejercicio se fija automáticamente al vencimiento al precio subyacente más favorable alcanzado durante la vida del contrato. Las opciones de compra fijan el precio de ejercicio al precio más bajo del activo subyacente. Contrariamente, las opciones de venta fijan el precio de ejercicio en el punto de precio más alto. La opción entonces se liquidará contra el precio de mercado calculando la ganancia o pérdida contra el precio de ejercicio flotante.

    La opción de huelga fija resuelve el problema de la salida del mercado – el mejor momento para salir. La huelga flotante resuelve el problema de entrada al mercado – el mejor momento para entrar.

    Ejemplos de opciones de visualización

    En el ejemplo número uno, si usted asume que una acción cotiza a $50 tanto al inicio como al final del contrato de opción de tres meses, no hay cambio neto, ganancia o pérdida. La trayectoria de la acción será la misma para las versiones fijas y flotantes de la huelga. En algún momento durante la vigencia de la opción, el precio más alto es de $60, y el precio más bajo es de $40.

  • Opción de precio medio de ejercicio

  • En el dinero

  • Opción de compra de acciones

  • Fuera de dinero – OTM

  • Opción Mid-Atlantic

    En inglés: Mid-Atlantic Option

    DEFINICIÓN de «Mid-Atlantic Option»

    Una opción que puede ser ejercida en diferentes momentos durante la vida de la opción. Los distintos tiempos fijados para el ejercicio se escriben dentro de la opción y permiten flexibilidad tanto para el emisor como para el titular de la opción.

    DESGLOSE ‘Opción Mid-Atlantic’

    La opción Mid-Atlantic se denomina así porque sus fechas de ejercicio son más flexibles que las opciones europeas y menos flexibles que las americanas. Por lo tanto, está en el medio, al igual que el Océano Atlántico está entre Europa y América. Las opciones del Atlántico medio también se conocen como opciones de las Bermudas, cuasi americanas o semiamericanas.

  • Bermudas Opción

  • Sobrellamada

  • Llamada en una llamada

  • Opción con tapa

  • Opción Naked

    En inglés: Naked Option

    Qué es una’Opción Naked’

    Se crea una opción desnuda cuando el vendedor de un contrato de opción no posee actualmente ningún valor subyacente, o una cantidad suficiente, para cumplir la obligación potencial que resulta de la venta (también conocida como «escritura» o «shorting») de una opción

    .

    DESGLOSE ‘Opción Desnuda’

    Un operador que escribe una opción de compra desnuda sobre una acción ha aceptado la obligación de vender la acción subyacente por el precio de ejercicio ator antes de su vencimiento, sin importar lo alto que suba el precio de la acción. Si el comerciante no es propietario de la acción subyacente, el vendedor tendrá que adquirir la acción, luego venderla (o venderla en corto) para satisfacer la obligación si se ejerce la opción.

    Imagine a un comerciante que cree que el valor de las acciones de International Business Machines Corp. (IBM) es poco probable que aumente en los próximos tres meses, pero no está muy seguro de que un descenso potencial sería muy grande. Supongamos que el precio de las acciones es de $100, y una llamada de huelga de $105, con una fecha de vencimiento de90 días en el futuro, se vende a $4.75 por acción. Ella decide abrir una llamada desnuda «vendiendo para abrir» esas llamadas y cobrar la prima. En este caso decide no comprar las acciones de IBM porque cree que es probable que la opción expire sin valor y se quedará con toda la prima.

    Posibles resultados para las llamadas desnudo

    Hay tres posibles resultados para un comercio de llamadas desnudo:

    Resultado #1: El stock se recupera antes del vencimiento

    En este escenario, el operador tiene una opción que será ejercida. Si asumimos que las acciones subieron a $130 en buenas noticias de ganancias, entonces la opción se ejercerá a $100 por acción. Esto significa que el comerciante debe adquirir las acciones al precio actual del mercado y luego venderlas (o venderlas en corto) a $100 por acción para cubrir su obligación. Estas circunstancias resultan en una pérdida de $30 por acción ($100 – $130). No existe un límite superior de hasta qué punto pueden subir las acciones (y las obligaciones del vendedor de la opción).

    Resultado #2: El stock permanece plano cerca de $105 por acción al vencimiento

    Si las acciones son iguales o inferiores al precio de ejercicio al vencimiento, no se ejercerán y el vendedor de la opción podrá conservar la prima que cobró originalmente.

    Resultado #3: El ganado ha caído a cualquier precio por debajo de $105 al vencimiento

    En este escenario, suponga que el stock ha caído a 90 dólares al vencimiento. No habrá compradores dispuestos a pagar el precio de ejecución ($105) por una acción que puedan comprar en el mercado abierto por $90 por acción. Como en el resultado #2, la opción no tiene valor y el vendedor de la opción se queda con toda la prima.

    Puts desnudos

    Como se puede ver en los resultados anteriores, no hay límite a lo alto que una acción puede subir, soa desnudo vendedor de llamadas tiene un riesgo teóricamente ilimitado. En el caso de las opciones de venta al descubierto, por otro lado, el riesgo del vendedor está contenido porque una acción, u otro activo subyacente, sólo puede caer a cero dólares. Un vendedor con opción de venta desnuda ha aceptado la obligación de comprar el activo subyacente al precio de ejercicio si la opción se ejerce en o antes de su fecha de vencimiento. Si bien el riesgo está contenido, puede seguir siendo bastante grande, por lo que los corredores suelen tener sp

  • Llamada desnudo

  • Escritor desnudo

  • Cortocircuito desnudo

  • Vender para abrir

  • Opción negociada en bolsa

    En inglés: Exchange-Traded Option

    Qué es una’opción negociada en bolsa’

    Una opción intercambiada es un contrato estandarizado para comprar (usando una opción de compra) o vender (usando una opción de venta) una cantidad fija de un producto financiero específico (el activo subyacente), en o antes de una fecha predeterminada (la fecha de vencimiento) por un precio predeterminado (el precio de ejercicio).

    DESGLOSE ‘Opción negociada en bolsa’

    Los contratos de opciones negociados en bolsa se cotizan en las bolsas, como la Bolsa de Opciones de la Junta de Chicago (Chicago Board Options Exchange, CBOE). Las bolsas son supervisadas por reguladores -incluyendo la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC)- y están garantizadas por cámaras de compensación como la Options Clearing Corporation (OCC). Puede obtener más información sobre los ETFs que ofrecen opciones negociadas en bolsa en el curso Investing for Beginners (Inversión para principiantes).

    Ventajas de las opciones negociadas en bolsa

    Las opciones negociadas en bolsa, también conocidas como «opciones cotizadas», ofrecen muchas ventajas que las distinguen de las opciones extrabursátiles (OTC) Dado que las opciones negociadas en bolsa han estandarizado los precios de ejercicio, las fechas de vencimiento y los entregables (el número de acciones/contratos del activo subyacente), atraen y acomodan a un mayor número de operadores.

    Este aumento del volumen beneficia a los operadores al proporcionar una mejor liquidez y menores costes. Cuantos más comerciantes haya para un contrato de opciones específico, más fácil será para los compradores interesados identificar a los vendedores dispuestos y más estrecho será el margen entre la oferta y la demanda.

    La estandarización de las opciones negociadas en bolsa también permite a las cámaras de compensación garantizar que los compradores de contratos de opciones puedan ejercer sus opciones -y que los vendedores de contratos de opciones cumplan con las obligaciones que asumen al vender contratos de opciones- porque la cámara de compensación puede emparejar a cualquiera de los compradores de contratos de opciones con cualquiera de los vendedores de contratos de opciones. Las cámaras de compensación pueden hacer esto más fácilmente porque los términos de los contratos son todos iguales, haciéndolos intercambiables.

    Inconvenientes de las opciones negociadas en bolsa

    Las opciones negociadas en bolsa tienen un inconveniente importante: a diferencia de las opciones OTC, que no están estandarizadas, sino que se negocian directamente entre el comprador y el vendedor, las opciones negociadas en bolsa no pueden personalizarse para ajustarse a los objetivos específicos del comprador o del vendedor. Sin embargo, en la mayoría de los casos los operadores encontrarán que las opciones que cotizan en bolsa proporcionan una amplia variedad de precios de huelga y fechas de vencimiento para satisfacer sus necesidades comerciales.

  • Opciones sobre Futuros

  • Opción de compra de acciones

  • Opción

  • Opción de llamada

  • Opción no sobre acciones

    En inglés: Non-Equity Option

    DEFINICIÓN de’Opción no sobre acciones’

    Un término para los contratos de opción cuyos valores subyacentes son instrumentos que no son acciones. Las opciones no sobre acciones pueden referirse a casi cualquier tipo de subyacente financiero, como valores de renta fija, materias primas, bienes inmuebles o divisas. En casi todos los casos, las opciones no sobre acciones no se negociarán en bolsa ni se realizarán a través de una cámara de compensación y se considerarán instrumentos extrabursátiles (OTC).

    DESGLOSE ‘Opción no sobre acciones’

    Las opciones, como todos los derivados, permiten a los individuos especular o protegerse contra los movimientos de los activos subyacentes detrás de la opción. Las opciones no sobre acciones permiten a los operadores hacerlo sobre instrumentos que no son acciones negociadas en bolsa. Los operadores pueden desear negociar opciones sobre el movimiento de un valor de valores de renta fija en particular o sobre el rendimiento al vencimiento, o sobre los movimientos de una materia prima como el oro.

  • Sección 1256 Contrato

  • Instrumento financiero

  • Opción Vainilla

  • Opción exótica

  • Opción Oro

    En inglés: Gold Option

    DEFINICIÓN de’Opción Oro’

    Una opción para comprar o vender lingotes de oro en una fecha futura a un precio fijo. La fecha (fecha de entrega), la cantidad y el precio (precio de ejercicio) están predeterminados. La opción es sólo eso, una opción, y por lo tanto no es una obligación por parte del inversor de comprar o vender el oro.

    DESGLOSE ‘Opción Oro’

    Una opción es similar a un contrato de futuros en que el precio, la fecha y la cantidad están preestablecidos para ambos. La principal diferencia entre los dos es que un contrato de futuros es una obligación, o promesa, hecha por el inversionista de mantener el contrato mientras que una opción no es una obligación.

  • Opción

  • Opción monetaria

  • Bermudas Opción

  • Contrato de opciones

  • Opción Outperformance

    En inglés: Outperformance Option

    DEFINICIÓN de’Opción de Rendimiento Superior’

    Una opción de compra exótica cuyo valor está determinado por el diferente rendimiento de dos activos o valores subyacentes. El tenedor gana sobre el monto en que un activo supera a otro, ambos predeterminados. Estas opciones son típicamente al estilo europeo, se liquidan en efectivo y se negocian en el mercado extrabursátil.
    También denominada «opción margrabe».

    DESGLOSE ‘Opción de rendimiento superior’

    Por ejemplo, un inversor puede comprar una opción de rendimiento superior, en la que gana si el S&P 500 supera al FTSE 100 en un período de seis meses. Si al final de los seis meses el S&P 500 supera al FTSE 100, el tenedor de la opción ganará. Sin embargo, si el S&P ha tenido un rendimiento inferior al FTSE 100 durante este período de tiempo, la opción expirará sin valor.

  • Opción exótica

  • Opción cesta

  • Opción Vainilla

  • Opción de compra de acciones

  • Opción Real

    En inglés: Real Option

    Qué es una’Opción Real’

    Una opción real es una opción que se pone a disposición con oportunidades de inversión empresarial, denominada «real» porque normalmente se refiere a un activo material en lugar de a un instrumento financiero. Las opciones reales son decisiones que la gerencia de una empresa toma para expandir, cambiar o reducir proyectos basados en condiciones económicas, tecnológicas o de mercado cambiantes. El factoraje en opciones reales impacta la valoración de inversiones potenciales, aunque las valoraciones comúnmente utilizadas, como el valor actual neto (VAN), no tienen en cuenta los beneficios potenciales proporcionados por las opciones reales.

    DESGLOSE ‘Opción Real’

    Las opciones reales no se refieren a un instrumento financiero derivado, sino a opciones u oportunidades reales de las que un negocio puede aprovechar o realizar. Por ejemplo, invertir en una nueva planta de fabricación puede proporcionar a una empresa opciones reales para introducir nuevos productos, consolidar operaciones o hacer otros ajustes a las cambiantes condiciones del mercado. Al tomar la decisión de invertir en la nueva instalación, la compañía debe considerar el valor real de la opción que proporciona la instalación. Otros ejemplos de opciones reales incluyen las posibilidades de fusiones y adquisiciones (M&A) o joint ventures.

    El valor exacto de las opciones reales puede ser difícil de establecer o estimar. El valor real de la opción se puede realizar a partir de una empresa que emprenda proyectos socialmente responsables, como la construcción de un centro comunitario. Al hacerlo, la compañía puede obtener un beneficio de buena voluntad que facilite la obtención de los permisos necesarios o la aprobación de otros proyectos. Sin embargo, es difícil atribuir un valor financiero exacto a tales beneficios. Al tratar estas opciones reales, el equipo directivo de una empresa tiene en cuenta el posible valor real de las opciones en el proceso de toma de decisiones, aunque el valor sea necesariamente algo vago e incierto.

    Comprender la base del razonamiento de las opciones reales

    El razonamiento de las opciones reales es heurístico – una regla empírica que permite flexibilidad y decisiones rápidas en un entorno complejo y siempre cambiante – basado en opciones financieras lógicas. La verdadera heurística de las opciones es simplemente el reconocimiento del valor de la flexibilidad y las alternativas, a pesar de que su valor no puede cuantificarse matemáticamente con certeza.

    Por lo tanto, el razonamiento de las opciones reales se basa en opciones financieras lógicas en el sentido de que esas opciones financieras crean una cierta cantidad de valiosa flexibilidad. Tener opciones financieras permite la libertad de tomar decisiones óptimas, como cuándo y dónde hacer un gasto de capital específico. Varias opciones de gestión para realizar inversiones pueden dar a las empresas opciones reales para tomar medidas adicionales en el futuro, sobre la base de las condiciones de mercado existentes.

    En resumen, las opciones reales se refieren a las empresas que toman decisiones y elecciones que les otorgan el mayor grado de flexibilidad y beneficio potencial con respecto a posibles decisiones u opciones futuras.

  • Opción exótica

  • Call On A Put

  • Opción Clase

  • Opción de llamada

  • Opción Roth

    En inglés: Roth Option

    DEFINICIÓN de’Roth Option’

    Una opción disponible dentro de algunos planes calificados patrocinados por el empleador que permite el tratamiento de impuestos Roth de las contribuciones de los empleados. La opción Roth permite a los empleados depositar dinero en sus planes de jubilación después de impuestos. Esta función está disponible tanto para planes 401(k) como 403(b).

    BREAKING DOWN ‘Roth Option’

    La opción Roth es una bendición para los empleados altamente compensados cuyos ingresos son demasiado altos para permitir las contribuciones Roth IRA. Las contribuciones anuales pueden permitirles acumular una enorme reserva de efectivo libre de impuestos para cuando se jubilen.

  • Roth IRA

  • Puerta trasera Roth IRA

  • Plan 401(k)

  • Plan patrocinado por el empleador

  • Opción Ruso

    En inglés: Russian Option

    DEFINICIÓN de «opción rusa»

    Una opción que da al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar una opción de compra o vender una opción de venta al mejor precio al que cotice el activo subyacente durante la vida de la opción. A diferencia de otras opciones, las opciones rusas no tienen fecha de vencimiento, por lo que la vida de la opción es la que el titular elija que sea.

    Las opciones rusas también se conocen como «opciones de arrepentimiento reducido» y son muy similares a las «opciones de retroceso».

    DESGLOSE ‘Opción rusa’

    Inicialmente propuesto por Shepp & Shiryaev en 1993, las opciones rusas son básicamente una forma de la opción de venta perpetua americana. Debido a su riesgo potencial si se mantienen durante largos períodos de tiempo, las Opciones rusas se recomiendan generalmente para inversores más experimentados. Además, estas opciones son generalmente más caras que otras formas de opciones y, por lo tanto, no se negocian activamente en el mercado.

  • Opciones sobre Futuros

  • Opción de compra de acciones

  • Call On A Put

  • Opción exótica

  • Opción Serie

    En inglés: Option Series

    DEFINICIÓN de las «series de opciones»

    Un conjunto específico de opciones de compra o venta del mismo valor subyacente, en la misma clase y con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento.

    DESGLOSE ‘Serie de opciones’

    Una serie de opciones es un contrato determinado que se negocia en una bolsa determinada. Por ejemplo, todas las opciones de venta de ABC July formarían una serie de opciones.

  • Precio de ejercicio

  • Dispersión vertical

  • Combinación cubierta

  • Poner Calendario

  • Opción simple

    En inglés: Outright Option

    DEFINICIÓN de «Outright Option»

    Una opción que se compra o vende por sí misma; en otras palabras, la posición de la opción no está cubierta por otra posición de compensación. Una opción pura y simple puede ser una compra o una venta.

    DESGLOSE ‘Opción Outright’

    La mayoría de las operaciones de opciones implican opciones directas. La estrategia opuesta a la compra de opciones directas es una estrategia de spread trade, que implica comprar una opción y vender otra opción de la misma clase pero de una serie diferente.

  • Call On A Put

  • Opción exótica

  • Opción compuesta

  • Opción de compra de acciones

  • Opción Spread

    En inglés: Spread Option

    DEFINICIÓN de’Opción de Spread’

    Un tipo de opción que deriva su valor de la diferencia entre los precios de dos o más activos. Las opciones de spread se pueden suscribir sobre todo tipo de productos financieros, incluyendo acciones, bonos y divisas. Este tipo de posición se puede comprar en grandes bolsas, pero se negocia principalmente en el mercado extrabursátil.

    DESGLOSE ‘Opción Spread’

    Algunos tipos de spreads de materias primas permiten al operador ganar exposición al proceso de producción de las materias primas. Esto se crea comprando una opción de spread basada en la diferencia entre las entradas y salidas del proceso. Ejemplos comunes de este tipo de dispersión son la dispersión por grietas, aplastamientos y chispas.

  • Distribución inversa

  • Spread

  • Margen de crédito

  • Indicador de propagación

  • Opción Up-And-Out

    En inglés: Up-And-Out Option

    DEFINICIÓN de’Up-And-Out Option’

    Un tipo de opción de barrera que se vuelve inútil si el precio del activo subyacente aumenta más allá de un nivel de precio especificado (el precio «knock out»). Si la opción «arriba y abajo» se mantiene por debajo del precio «abajo y abajo», entonces el titular puede tener derecho a un pago. Las opciones ascendentes y descendentes se consideran opciones exóticas y no se negocian ampliamente.

    DOWN BREAKING ‘Up-And-Out Option’

    Una opción ascendente probablemente sólo se crearía a través de un acuerdo directo entre grandes instituciones o marcadores de mercado más capaces de analizar y comprender los riesgos implicados. Por ejemplo, puede ser utilizado por un gestor de carteras como un método menos costoso para protegerse de las pérdidas en una posición corta. La cobertura sería menos costosa que comprar una opción de compra de vainilla, pero la cobertura sería imperfecta, ya que el comprador estaría desprotegido si el precio del valor aumentara más allá del precio de barrera.

  • Opción de barrera de rappel

  • Opción Down-and-In

  • Opción Vainilla

  • Opción Up-and-In

  • Opción Vainilla

    En inglés: Vanilla Option

    Qué es una’Opción Vainilla’

    Una opción vainilla es un instrumento financiero que da al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente, un valor o una divisa a un precio predeterminado dentro de un plazo determinado. Una opción vainilla es una opción normal de compra o venta que no tiene características especiales o inusuales. Puede ser para tamaños y vencimientos estandarizados, y se negocia en una bolsa como la Bolsa de Opciones de la Junta de Chicago o a medida y se negocia en el mercado extrabursátil.

    DESGLOSE ‘Opción Vainilla’

    Los particulares, las empresas y los inversores institucionales pueden aprovechar la versatilidad de las opciones para diseñar la inversión que mejor se adapte a su necesidad de cubrir una exposición o especular sobre el movimiento de precios de un instrumento financiero. Si una opción de vainilla no es la adecuada, pueden explorar opciones exóticas como opciones de barrera, opciones asiáticas y opciones digitales. Las opciones exóticas tienen características más complejas y generalmente se negocian en el mercado extrabursátil; pueden combinarse en estructuras complejas para reducir el coste neto o aumentar el apalancamiento.

    Llamadas y transferencias

    Hay dos tipos de opciones de vainilla: calls y puts. El propietario de una opción de compra tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar el instrumento subyacente al precio de ejercicio; el propietario de una opción de venta tiene el derecho, pero no la obligación, de vender el instrumento al precio de ejercicio. El vendedor de la opción se denomina a veces su emisor; la venta de la opción crea una obligación de comprar o vender el instrumento si la opción es ejercida por su propietario.

    Características

    Cada opción tiene un precio de ejecución; esto puede ser considerado como su objetivo. Si el precio de ejercicio es mejor que el precio de mercado al vencimiento, la opción se considera «en dinero» y puede ser ejercida por su titular. Una opción de estilo europeo requiere que la opción esté en el dinero en la fecha de vencimiento; una opción de estilo americano puede ser ejercida si está en el dinero en o antes de la fecha de vencimiento.

    La prima es el precio pagado por tener la opción. El tamaño de la prima se basa en la cercanía de la ejecución al precio actual del mercado a plazo para la fecha de vencimiento, la volatilidad del mercado y el vencimiento de la opción. Una mayor volatilidad y un vencimiento más largo aumentan la prima.

    Una opción gana valor intrínseco a medida que el precio de mercado se acerca o supera el precio de ejercicio. El propietario de la opción puede venderla antes de su vencimiento por su valor intrínseco.

    Opciones exóticas

    Hay muchos tipos de opciones exóticas. Las opciones de barrera incluyen un nivel que, si se alcanza en el mercado antes de la expiración, causa que la opción comience a existir o deje de existir. Las opciones digitales pagan al propietario si se alcanza un determinado nivel de precios. La liquidación de una opción asiática depende del precio promedio negociado del instrumento subyacente durante la vigencia de la opción. Las estructuras de opciones combinan la vainilla y las opciones exóticas para crear resultados hechos a medida.

  • Put On A Put

  • En el dinero

  • Opción

  • Opción de compra de acciones

  • Opción VIX

    En inglés: VIX Option

    DEFINICIÓN de’Opción VIX’

    Un tipo de opción no sobre acciones que utiliza el Índice de Volatilidad CBOE como activo subyacente. Esta es la primera opción negociada en bolsa que ofrece a los inversores individuales la posibilidad de operar con volatilidad en el mercado. Las opciones VIX pueden ser una herramienta útil para los inversores que desean proteger sus carteras contra caídas repentinas del mercado, así como para especular sobre futuros movimientos en la volatilidad.

    DESGLOSE ‘Opción VIX’

    Un operador que cree que la volatilidad del mercado aumentará ahora tiene la capacidad de beneficiarse de esta perspectiva mediante la compra de opciones de compra VIX. Los fuertes aumentos de la volatilidad generalmente coinciden con una caída del mercado, por lo que este tipo de opción puede utilizarse como una cobertura natural en lugar de utilizar opciones sobre índices. Para los operadores de opciones avanzadas, es posible incorporar muchas estrategias avanzadas diferentes – tales como spreads de llamada de toro, spreads de mariposa, etc. – utilizando las opciones VIX.

  • Opción sin acciones

  • Volatilidad implícita – IV

  • Opción Premium

  • Opción negociada en bolsa

  • Opciones Atlas

    En inglés: Atlas Options

    DEFINICIÓN de «Atlas Options»

    Una opción exótica basada en la equidad de la familia de opciones de la cordillera. Las opciones Atlas tienen un desembolso que se basa en el rendimiento de los valores subyacentes, que son acciones. Al vencimiento, algunos de los valores de mejor y peor rendimiento se eliminan de este grupo de valores subyacentes, momento en el que el desembolso se calcula sobre el resto de los valores.

    DESGLOSE ‘Atlas Options’

    Por lo general, las opciones Atlas sólo son negociadas por inversores institucionales sofisticados que tienen los recursos y la tolerancia al riesgo para aceptar lo que puede ser un valor extremadamente complejo. A medida que se acerca el momento de la madurez, el precio o el valor de una opción Atlas puede hacerse más evidente a medida que los mejores y los peores resultados se separan claramente del resto del paquete. Estas opciones se introdujeron por primera vez a finales de la década de 1990 y estaban formadas por valores de renta variable con sede en Europa. La mayoría se crean como opciones de compra, con largos plazos de vencimiento.

  • Opciones de Sierras

  • Opción exótica

  • Opción Himalaya

  • Opción Vainilla

  • Opciones binarias cotizadas en bolsa

    En inglés: Exchange-Traded Binary Options

    DEFINICIÓN de’Opciones binarias negociadas en bolsa’

    Las opciones binarias que cotizan en bolsa, reguladas por la CFTC, le permiten especular sobre el precio de algunos de los mercados de divisas, materias primas e índices bursátiles más negociados con vencimientos a corto plazo por hora, día o semana. La operación de todo o nada (de ahí el término binario) es un derivado, lo que significa que usted no compra ni vende el activo en sí. Las opciones binarias tienen un pago fijo, de modo que usted conoce sus ganancias o pérdidas potenciales con anticipación. Las opciones binarias que cotizan en bolsa tienen precios transparentes y sin riesgo de contraparte, a diferencia de las que se negocian en el mercado extrabursátil.

    DESGLOSE ‘Opciones binarias negociadas en bolsa’

    El comercio de opciones binarias es simplemente hacer una predicción verdadera o falsa sobre la dirección de un mercado y los principales beneficios incluyen vencimientos a corto plazo, perfiles de riesgo/recompensa directos, riesgo definido y baja garantía requerida para el comercio. Los contratos de opciones binarias siempre se liquidan entre 0 y 100 al vencimiento, pero los operadores pueden liquidar el contrato en cualquier momento antes del vencimiento, limitando las pérdidas o bloqueando las ganancias.

  • Hora de caducidad

  • Spot Premium

  • Fecha de caducidad (derivados)

  • Ciclo de caducidad

  • Opciones de comercio de divisas y opciones de opciones Forex

    En inglés: Forex Option & Currency Trading Options

    DEFINICIÓN de’Forex Option & Currency Trading Options’

    Un valor que permite a los operadores de divisas realizar ganancias sin tener que comprar el par de divisas subyacente. Al incorporar el apalancamiento, las opciones de divisas aumentan los rendimientos y proporcionan un riesgo a la baja. Alternativamente, las opciones de comercio de divisas se pueden mantener junto al par de divisas subyacente para asegurar las ganancias o minimizar el riesgo. En este caso, limitar el potencial al alza suele ser necesario también para limitar los inconvenientes.
    Debido a que los contratos de opciones implementan el apalancamiento, los operadores pueden beneficiarse de movimientos mucho más pequeños cuando utilizan un contrato de opciones que los que permitiría un comercio minorista de divisas tradicional. Cuando se combinan posiciones tradicionales con una opción de divisas, se pueden utilizar estrategias de cobertura como straddles, stradgles y spreads para minimizar el riesgo de pérdida en una operación de divisas.
    Debido al riesgo de pérdida que implica la emisión de opciones, la mayoría de los corredores de forex minoristas no permiten a los comerciantes vender contratos de opciones sin altos niveles de capital para su protección.

    DOWN DE DESGLOSE ‘Forex Option & Currency Trading Options’

    No todos los corredores minoristas de forex ofrecen la oportunidad de operar con opciones. Los operadores minoristas de forex deben investigar a los posibles corredores, ya que para los operadores que tienen la intención de operar opciones de forex en línea, tener un corredor que le permita operar opciones junto a las posiciones tradicionales es valioso; sin embargo, los operadores también pueden abrir una cuenta separada y comprar opciones a través de un corredor diferente.
    Hay dos tipos de opciones disponibles para los comerciantes al por menor de divisas para el comercio de opciones de divisas: opciones de compra / venta y opciones STOP. La opción de compra le da al comprador el derecho de comprar un par de divisas a un tipo de cambio dado en algún momento en el futuro. La opción de venta le da al comprador el derecho de vender un par de divisas a un tipo de cambio dado en algún momento en el futuro. Tanto las opciones de compra como de venta son un derecho a comprar o vender, y no una obligación. Si el tipo de cambio actual pone las opciones fuera del dinero, entonces las opciones expirarán sin valor.
    Las opciones de comercio de opciones de pago único (SPOT) tienen un costo de prima más alto en comparación con las opciones tradicionales, pero son más fáciles de configurar y ejecutar. Un operador de divisas compra una opción SPOT introduciendo un escenario deseado (por ejemplo, «Creo que < un objetivo=

  • Comercio de Opciones Forex

  • Opciones sobre Futuros

  • Poner una llamada

  • Opción de llamada

  • Opciones de la Cordillera

    En inglés: Mountain Range Options

    DEFINICIÓN de’Opciones de la Cordillera’

    Una familia de opciones exóticas basadas en múltiples valores subyacentes. Las opciones de cadenas montañosas fueron creadas por primera vez por la firma francesa de valores Société Générale a finales de la década de 1990. Estas opciones combinan algunas de las características clave de las opciones de estilo cesta o arco iris (que tienen más de un valor o activo subyacente) y las opciones de rango, que tienen rangos de tiempo de varios años.

    DESGLOSE ‘Opciones de la Cordillera’

    El precio de una opción sobre una cadena montañosa se basa en múltiples variables, la más importante de las cuales son las correlaciones entre los valores individuales de la cesta. Algunas opciones tienen niveles de pago discretos (por ejemplo, el doble de la inversión, el triple de la inversión) si ciertas métricas de rendimiento se ven afectadas por los valores subyacentes mientras la opción está en vigor.

    Los tipos de opciones de cordillera incluyen opciones del Altiplano, opciones del Annapurna, opciones del Everest, opciones del Atlas y opciones del Himalaya. Se negocian en el mercado extrabursátil (OTC), normalmente por bancos privados e inversores institucionales como los fondos de cobertura.

    Las dificultades para determinar el valor justo de mercado de estas opciones exóticas hacen que las fórmulas estándar (como el método Black-Scholes para opciones de vainilla) sean casi imposibles de aplicar. Ciertos tipos de opciones de cadenas montañosas tienen fechas de recálculo o muestreo, en las que se eliminan de la cesta los valores de mejor o peor rendimiento. Por lo tanto, los titulares de estas opciones deben reevaluar constantemente los parámetros que afectan a su valor actual. Efectos como la inclinación de la volatilidad, que se encuentra en la mayoría de las opciones, pueden ser aún más pronunciados dentro de las opciones de cadenas montañosas.

  • Opción exótica

  • Opción Himalaya

  • Opción Everest

  • Opción A tu gusto

  • Opciones de mini-tamaño Dow

    En inglés: Mini-Sized Dow Options

    DEFINICIÓN de’Mini-Sized Dow Options’

    Un tipo de opción cuyos activos subyacentes son contratos de futuros Dow Jones Industrial Average. La opción tiene un multiplicador de 5 veces, lo que significa que cada contrato de opción en el índice controla 5 veces el valor del índice. Esto le da al tenedor de la opción un mayor apalancamiento en su inversión en comparación con las opciones de índice de efectivo a un costo menor. La opción se negocia en el Chicago Board of Trade.

    DOWN DE DESGLOSE ‘Mini-Sized Dow Options’

    Al comprar una opción Dow de tamaño mini, la prima pagada es 5 veces el precio cotizado y el contrato estaría expuesto a 5 veces el valor del índice. Por ejemplo, si el precio de cotización es 200 para el valor del índice de 10.200, entonces la prima para la opción es de $1.000 (5 x 200) y la exposición al riesgo del contrato es de 51.000 puntos de índice (10.200 x 5).

  • Opción Premium

  • Paso Premium

  • Opción exótica

  • Opción

  • Opciones de retroactividad

    En inglés: Options Backdating

    DEFINICIÓN de’Options Backdating’

    El proceso de otorgar una opción que está fechada antes de la fecha en que la compañía otorgó esa opción. De esta forma, el precio de ejercicio de la opción concedida puede fijarse a un precio inferior al de las acciones de la empresa en la fecha de concesión. Este proceso hace que la opción otorgada sea in-the-money y de valor para el tenedor.

    DESGLOSE ‘Opciones de retroceso’

    Este proceso se producía cuando a las empresas sólo se les exigía informar a la SEC sobre la emisión de opciones de compra de acciones en un plazo de dos meses a partir de la fecha de concesión. Las empresas simplemente esperarían un período en el que el precio de las acciones de la empresa cayera a su nivel más bajo y luego subiera en un período de dos meses. La compañía entonces concedería la opción pero la fecharía en o cerca de su punto más bajo. Esta es la opción otorgada que sería reportada a la SEC.
    .
    El acto de retroactividad de las opciones se ha vuelto mucho más difícil, ya que las empresas están obligadas a informar a la SEC sobre la concesión de opciones en un plazo de dos días hábiles. Este ajuste a la ventana de archivo vino con la legislación Sarbanes-Oxley.

  • Subvención en bloque

  • Opción de compra de acciones

  • Opción de acciones de incentivo – ISO

  • Opción de compra de acciones para empleados – ESO

  • Opciones de tasas de interés

    En inglés: Interest Rate Options

    Qué es un’Interest Rate Options’

    Una opción de tasa de interés es un derivado financiero que permite al tenedor beneficiarse de los cambios en las tasas de interés. Es similar a una opción de compra o venta de acciones. Típicamente, el movimiento sigue una tasa de referencia subyacente, como el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años.

    DESGLOSE ‘Opciones de tipos de interés’

    Al igual que con las opciones sobre acciones, una opción de compra de tipos de interés da al tenedor el derecho, pero no la obligación, de beneficiarse de la subida de los tipos de interés. Una venta de tasa de interés le da al tenedor el derecho, pero no la obligación, de beneficiarse de la caída de las tasas de interés. Además de especular abiertamente sobre la dirección de los tipos de interés, su principal objetivo es permitir a los gestores de cartera y a otras instituciones asumir el riesgo en toda la curva de rendimiento denominada en dólares nacionales.

    Las opciones de tasas de interés se negocian formalmente a través del Grupo CME, una de las bolsas de futuros y opciones más grandes del mundo. La regulación de las opciones está a cargo de la Securities and Exchange Commission (SEC). Un inversor puede utilizar opciones sobre bonos y pagarés del Tesoro, y futuros sobre Eurodólares.

    Las opciones de tipos de interés tienen cláusulas de ejercicio al estilo europeo. Esta disposición significa que el tenedor sólo puede ejercer sus opciones al vencimiento. La limitación de los ejercicios de opciones simplifica su uso, ya que elimina el riesgo de compra o venta anticipada del contrato de opción. Los valores de ejercicio de las opciones de tasas son rendimientos, no unidades de precio, y se liquidan en efectivo. Además, no se trata de una entrega real de valores. Los reembolsos se calculan a partir del valor de la diferencia entre el precio de ejercicio, en términos porcentuales, y el rendimiento del valor subyacente, también en términos porcentuales.

    Ejemplo de opción de tipo de interés

    Las opciones de tipo de interés son similares a otras clases de opciones en el sentido de que tienen en cuenta la volatilidad, el plazo de vencimiento y el precio o rendimiento, en este caso, del valor subyacente. Al igual que con las opciones sobre acciones, el costo de un contrato es $100 veces mayor que la huelga antes de las comisiones. Al vencimiento de las opciones, una opción de compra del Tesoro a 10 años que opere con el dinero tendría un valor positivo. Si la huelga para el 2,25% de marzo y el rendimiento del subyacente es del 2,85%, la diferencia es del 0,60. El inversionista multiplicará la diferencia (0.60) por $100 para obtener un valor de $60 por contrato. Resta la prima pagada y el resultado es la ganancia neta.

    Para una opción que expira fuera del dinero, su valor sería cero, y el comprador de la opción pierde toda la prima pagada.

    Al igual que con otras opciones, el titular no tiene que esperar hasta el vencimiento para cerrar la posición. Todo lo que el titular necesita hacer es vender la opción de nuevo en el mercado abierto. Para un vendedor de opciones, el cierre de la posición antes de la expiración requiere la compra de una opción equivalente con la misma huelga y expiración.

  • Opciones sobre Futuros

  • Opción de compra de acciones

  • Opción americana

  • En el dinero

  • Opciones liquidadas en efectivo

    En inglés: Cash-Settled Options

    DEFINICIÓN de «Opciones liquidadas en efectivo»

    Un tipo de opción para la cual no se requiere la entrega física real de la garantía, debido a los altos costos de transporte, o simplemente cuando el comprador no desea tener la evidencia física de una inversión. El efectivo se envía por el importe de la diferencia entre el precio de ejercicio de la opción y el valor actual del valor en la fecha de ejercicio.

    DESGLOSE ‘Opciones liquidadas en efectivo’

    Este tipo de opción se ejerce con mayor frecuencia cuando la entrega del subyacente es inconveniente o el coste del transporte es una consideración importante. Por ejemplo, al comprar el stock de la empresa para la propiedad individual, los costes indirectos de adquisición serían mínimos. Sin embargo, si se compra una opción del Índice S&amp;P, por lo general no se envía la garantía, ya que los costos de transporte serían tan altos debido al gran volumen de transacciones que se producirían.

  • En el dinero

  • Opción europea

  • Bermudas Opción

  • Fecha de inicio del ejercicio

  • Opciones OTC

    En inglés: OTC Options

    Qué son las’Opciones OTC’

    Las opciones OTC son opciones exóticas que se negocian en el mercado extrabursátil, donde los participantes pueden elegir las características de las opciones negociadas.

    DESGLOSE ‘Opciones OTC’

    La flexibilidad de estas opciones es atractiva para muchos. Con las opciones OTC, tanto los cobertores como los especuladores pueden beneficiarse de evitar las restricciones que los intercambios estandarizados normales imponen a las opciones. La flexibilidad permite a los participantes alcanzar la posición deseada de forma más precisa y rentable.

  • Mercado extrabursátil

  • OTC Markets Group Inc.

  • Opción negociada en bolsa

  • Opción A tu gusto

  • Opciones sobre Futuros

    En inglés: Options On Futures

    Qué son las’Opciones sobre Futuros’

    Una opción sobre un contrato de futuros le da al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un contrato de futuros específico a un precio específico en o antes de la fecha de vencimiento de la opción.

    En el caso de las opciones de compra, el tenedor de la opción celebraría el lado largo del contrato y compraría el activo subyacente al precio de ejercicio de la opción. Para las opciones de venta, el tenedor de las opciones celebraría el lado corto del contrato y vendería el subyacente al precio de ejercicio de las opciones.

    DESGLOSE ‘Opciones sobre Futuros’

    Una opción sobre un contrato de futuros es muy similar a una opción sobre acciones en el sentido de que da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el activo subyacente, al tiempo que crea una obligación potencial para el vendedor de la opción de comprar o vender el activo subyacente si el comprador así lo desea ejerciendo esa opción. La diferencia es que las opciones de futuros, u opciones de futuros, es un valor derivado de un valor derivado.

    Por ejemplo, una opción sobre el contrato de futuros Standard &amp; Poor’s 500 es el segundo derivado del índice S&amp;P 500. Como tal, hay más variables a considerar ya que tanto la opción como el contrato de futuros tienen fechas de vencimiento y sus propios perfiles de oferta y demanda.

    Consideraciones adicionales para las opciones sobre futuros

    Como se mencionó, hay muchas partes móviles a considerar cuando se valora una opción en un contrato de futuros. Uno de ellos es el valor razonable del contrato de futuros comparado con el precio en efectivo o al contado del activo subyacente. La diferencia es la prima del contrato de futuros.

    Sin embargo, las opciones permiten al propietario controlar una gran cantidad del activo subyacente con una cantidad menor de dinero, gracias a reglas de margen superiores (conocidas como margen SPAN). Esto proporciona un apalancamiento adicional y un potencial de beneficios. Pero con el potencial de ganancia viene el potencial de pérdida hasta la cantidad total del contrato de opciones comprado.

    La diferencia clave entre los futuros y las opciones de compra de acciones es la variación del valor subyacente representado por las variaciones en el precio de la opción de compra de acciones. Un cambio de $1 en una opción de compra de acciones equivale a $1 (por acción), que es uniforme para todas las acciones. Con los futuros S&amp;P 500, un cambio de precio de $1 vale $250 (por contrato), y esto no es uniforme para todos los mercados de futuros y opciones de futuros. Depende en gran medida del monto de la materia prima, índice o bono definido por cada contrato de futuros.

  • Opción de llamada

  • Opción de compra de acciones

  • Opción cesta

  • Opción negociada en bolsa

  • Opco

    En inglés: Opco

    Qué significa’Opco’

    Opco es la abreviatura de «operating company» (compañía operadora), típicamente usada cuando se describe la compañía operadora primaria involucrada en un acuerdo de opco/propco. En algunos casos, la compañía operadora se escinde de una subsidiaria como un fideicomiso de inversión de bienes raíces (REIT) para obtener ventajas fiscales. La compañía inmobiliaria (propco) mantiene la propiedad de todos los bienes raíces y la deuda relacionada, ofreciendo la ventaja de opco relacionada con la calificación crediticia y las cuestiones de financiación.

    DESGLOSE ‘Opco’

    En una estrategia de acuerdo de opco/propco, las compañías se dividen por lo menos en una compañía operativa y una compañía inmobiliaria. Mientras que la compañía inmobiliaria es propietaria de todos los activos -incluidos los bienes inmuebles- que están asociados con la generación de ingresos, opco utiliza los activos para generar ventas.

    La importancia de una estrategia Opco/Propco

    Una estrategia opco/propco permite a las empresas mantener ciertos elementos – a saber, la deuda y, por lo tanto, las obligaciones de servicio de la deuda, las calificaciones crediticias y otras cuestiones relacionadas – fuera de los libros de la empresa operadora. Esto típicamente presenta a la compañía con considerables ventajas financieras y ahorros. Si la compañía operadora crea un REIT para todas sus propiedades inmobiliarias, puede evitar la doble imposición sobre todas sus distribuciones de ingresos. Cuando los mercados de crédito se vuelven más restringidos, o cuando los valores de las propiedades se desploman, las estrategias de acuerdo de opco/propco no son tan prácticas y en muchos casos ni siquiera son factibles.

    Ejemplo del mundo real

    Las compañías de casinos a menudo consideran que la reestructuración de opco/propco crea valor para los accionistas y agiliza las operaciones. El modelo para ello es la reestructuración en 2013 de Penn National Gaming Inc. La compañía de casinos recibió permiso del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS) para realizar una transferencia libre de impuestos de sus propiedades a un nuevo REIT.

    Penn National Gaming se separó de Gaming and Leisure Properties, transfiriendo toda la propiedad de los activos inmobiliarios a la recién formada REIT. Después de completar este spinoff, Gaming and Leisure Properties entonces alquiló las propiedades de nuevo a Penn National Gaming.

    Beneficios

    Las reglas especiales de impuestos que existen en el REIT de Penn National Gaming evitan que el propco tenga que pagar impuestos federales sobre cualquier renta obtenida de la opco.

    El REIT de Penn National Gaming también tiene una tasa de interés significativamente más baja que una compañía de juegos de azar.

    Además, debido a que Penn National Gaming eliminó toda la deuda relacionada con la propiedad asignando la propiedad a su REIT, el reducido balance general de opco le permite a la compañía de casinos tomar prestados los fondos que necesita para operar y también volcarse en un mayor desarrollo y expansión de sus casinos.

  • Propco

  • Fideicomiso de Inversión Inmobiliaria – ….

  • Fondos de las operaciones por acción…

  • Fondos disponibles para la distribución…

  • Open Ended Investment Company – OEIC

    En inglés: Open Ended Investment Company – OEIC

    Qué es una «Open Ended Investment Company – OEIC»

    Una sociedad de inversión de capital variable (OEIC) es un tipo de sociedad o fondo en el Reino Unido que está estructurado para invertir en otras empresas con la capacidad de ajustar constantemente sus criterios de inversión y el tamaño del fondo. Las acciones de la compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Londres, y el precio de las acciones se basa en gran medida en los activos subyacentes del fondo. Estos fondos pueden combinar diferentes tipos de estrategias de inversión, como la renta y el crecimiento, y la pequeña y la gran capitalización.

    DESGLOSE ‘Open Ended Investment Company – OEIC’

    En el Reino Unido se utiliza una sociedad de inversión de capital variable para invertir en el mercado de valores. El dinero de los inversores se pone en común y se reparte entre una amplia gama de inversiones, como acciones o valores de renta fija. Esta diversificación ayuda a reducir el riesgo de perder el capital de un inversor. Los fondos de la OEIC ofrecen un potencial de crecimiento o ingresos como inversiones a medio y largo plazo de cinco a diez años o más.

    Debido a cambios en la legislación de los EE.UU., los residentes de los EE.UU. no pueden tener acciones en las OEIC. Los accionistas estadounidenses deben hacer que la OEIC venda sus acciones o transfiera sus inversiones a residentes del Reino Unido.

    Características de una sociedad de inversión de capital variable

    Los inversores del Reino Unido mayores de 18 años pueden invertir en una amplia gama de fondos gestionados por expertos del sector. Existen varios niveles de riesgo disponibles para el crecimiento del capital, los ingresos o una combinación de ambos. Los accionistas pueden invertir para sí mismos o para sus hijos. Cuando los niños cumplen 18 años, tienen la inversión por derecho propio.

    Los OEIC son útiles para los inversores que no tienen el tiempo, el interés o la experiencia para gestionar activamente sus inversiones. Los inversionistas pueden proporcionar un solo pago o pagos mensuales con montos mínimos dependiendo del fondo, y el acceso a los fondos en línea o por teléfono generalmente es fácil. Los accionistas pueden pagar una comisión cuando se mueven entre fondos. Sin embargo, los accionistas pueden invertir libres de impuestos a través de una Cuenta de Ahorros Individual (ISA) de acciones y acciones.

    Sin embargo, el valor de la inversión y los ingresos resultantes no están garantizados y pueden aumentar o disminuir, dependiendo del rendimiento de la inversión y de los tipos de cambio de divisas de los fondos que invierten en el extranjero. Por lo tanto, un accionista no puede recuperar la cantidad original invertida.

    Cargos por Acciones de Compañías de Inversión de Capital Variable

    Los inversores pagan una comisión inicial de alrededor del 2% al comprar nuevas acciones, a partir de 2016, lo que reduce la cantidad de dinero que se destina al fondo. Un cargo de administración anual (AMC) puede ser de 1.5% o más del valor de las acciones de un inversionista y cubre los servicios de los administradores de fondos. Los fondos que no se administran activamente, como los rastreadores de índices, tienen comisiones mucho más bajas.

    La mayoría de los fondos cotizan el índice de gastos totales (TER) o la cifra de cargos continuos (OCF). Cada cargo incluye el AMC y otros gastos utilizados para comparar diferentes productos. La TER y la OCF no incluyen las comisiones de los distribuidores, que pueden aumentar significativamente los costes anuales si el fondo tiene una elevada tasa de rotación.

    La comisión de salida por la venta de acciones es un porcentaje del valor total de la venta. Muchos OEIC no cobran tarifas de salida.

  • Nueva oferta de fondos – NFO

  • Fondo de inversión

  • Fondo cerrado

  • Cerrado a nuevos inversores

  • Operación de contrapartida

    En inglés: Offsetting Transaction

    Qué es una’Transacción de compensación’

    En el comercio, una transacción de compensación es una actividad que cancela exactamente los riesgos y beneficios de otro instrumento en una cartera. El comerciante lo utiliza cuando no es posible sólo cerrar o finalizar la transacción original, como se desee. La imposibilidad de cerrar una posición ocurre frecuentemente con opciones y otros instrumentos financieros más complejos.

    De este modo, un comerciante es libre de poner fin esencialmente a una operación sin tener que obtener el consentimiento de las demás partes implicadas. Mientras que el comercio original todavía existe, ya no hay un efecto en el operador de los movimientos del mercado y otros eventos.

    DESGLOSE ‘Transacción de compensación’

    Un ejemplo básico de una transacción de compensación ocurre en el comercio de opciones. Suponga que vendió una opción de compra sobre 100 acciones con un precio de ejercicio de $35 con un vencimiento de tres meses. Para cerrar esta transacción antes del período de tres meses, puede comprar una opción de compra con las mismas características, compensando así con precisión la exposición a la opción de compra original. Lo que usted no hace es recomprar la posición de opciones de la persona exacta que se la compró a usted en primer lugar.

    Es una diferencia sutil, pero dado que las opciones y la mayoría de los demás instrumentos financieros son fungibles, lo que significa que no importa qué instrumento específico esté involucrado, siempre y cuando todos tengan las mismas características de emisor, ejercicio y vencimiento. En el caso de los bonos, siempre que el emisor, el seguro, el cupón, las características de rescate y el vencimiento sean los mismos, el bono específico involucrado no importa.

    Lo importante es que el comerciante ponga fin a su interés financiero en lo que sucede con el instrumento.

    Compensación de transacciones complejas

    El proceso de neutralización de una posición se involucra un poco más en mercados más exóticos, como el de los swaps. Con estas transacciones especializadas en el mercado extrabursátil, no hay liquidez lista para simplemente comprar o vender el instrumento equivalente, sino el instrumento opuesto. Para compensar una posición aquí, el operador debe crear un swap similar con otra parte. El riesgo de contraparte puede no ser el mismo, aunque todas las partes pueden acordar los mismos términos y condiciones que el swap original.

    Existen otras transacciones de compensación imperfectas, incluyendo el mantenimiento de posiciones cortas y largas en los mercados al contado y de futuros. En este caso, la posición al contado es más o menos «limpia», mientras que la posición de futuros tiene variables que incluyen una prima variable al precio al contado. De hecho, la prima puede ser negativa bajo ciertas condiciones. Y finalmente, otros operadores pueden tener estrategias para explotar la fecha de vencimiento que se aproxima y que puede afectar el precio de los futuros.

  • Pairoff

  • Transacción de apertura

  • Cilindro

  • Riesgo de transacción

  • Operación de mercado abierto

    En inglés: Open-Market Transaction

    DEFINICIÓN de «operación de mercado abierto»

    Una orden hecha por una persona con información privilegiada, después de que toda la documentación apropiada ha sido archivada, para comprar o vender valores restringidos abiertamente en una bolsa.

    DESGLOSE «Operación de mercado abierto»

    Se trata simplemente de una orden de compra o venta de acciones realizada por una persona con información privilegiada de acuerdo con las normas y reglamentos establecidos por la SEC. La importancia de una orden de mercado abierta es que la persona con información privilegiada compre o venda voluntariamente acciones al precio de mercado o a un precio cercano al mismo.

  • Compras con información privilegiada

  • Orden abierta

  • Insider

  • Información privilegiada

  • Operación de mercado cerrado

    En inglés: Closed-Market Transaction

    DEFINICIÓN de «operación de mercado cerrado»

    Una orden de compra o venta de valores restringidos dentro de la propia tesorería de la compañía por parte de una persona con conocimiento de causa.

    DESGLOSE «Operación de mercado cerrado»

    Una transacción de mercado cerrado es simplemente una orden hecha por una persona con información privilegiada de acuerdo con las reglas y regulaciones establecidas por la SEC. Con una orden de mercado cerrado, la persona con información privilegiada compra o vende acciones a un precio por encima o por debajo del mercado y directamente desde y hacia la empresa en lugar de hacerlo abiertamente en el mercado. Este tipo de operaciones con información privilegiada generalmente no se consideran significativas, ya que no reflejan el sentimiento de la persona con información privilegiada hacia la empresa.

    He aquí un ejemplo de transacción de mercado cerrado: a una persona con información privilegiada se le entrega las acciones de una compañía subsidiaria, y luego vende inmediatamente las acciones.

  • Compras con información privilegiada

  • Formulario 3

  • Cotización interior

  • Información privilegiada

  • Operación inversa

    En inglés: Inverse Transaction

    DEFINICIÓN de’Operación inversa’

    Una operación que puede anular un contrato a plazo que tiene la misma fecha valor. Las transacciones inversas se utilizan con opciones y forwards, dejando al inversor con una ganancia o pérdida fija cuando se cierra la transacción. Se considera operación inversa la operación que «deshace» o cierra una operación anterior realizada por un inversor.

    DESGLOSE ‘Operación inversa’

    Los inversores que compran a plazo pueden optar por tomar posesión del activo subyacente, como la divisa, en el momento de la expiración o pueden cerrar el contrato antes de que se alcance la fecha de expiración. Para cerrar la posición, el inversor debe comprar o vender una transacción de compensación. Una transacción inversa puede realizarse a través de una cámara de compensación, que compara los detalles de la transacción del inversor con los detalles de la transacción de un comprador o vendedor externo.

    Por ejemplo, una empresa estadounidense compra 100.000 euros a 1,14 dólares por euro en marzo. Cuando cierra la posición, utiliza una transacción inversa vendiendo 100.000 € con la misma fecha que el forward que compró en marzo. El beneficio neto de la empresa será la cantidad de dinero recibida por la venta del euro menos la cantidad pagada por la compra de los euros con el contrato a plazo.

    Si la transacción inversa se completa con un banco diferente del banco a través del cual el inversor compró el contrato a plazo, el uso de una transacción inversa hará que la transacción esté totalmente cubierta con una ganancia o una pérdida. La transacción no se cerrará porque habrá dos contratos de compensación comprados a través de dos bancos diferentes.

    Mientras que un inversionista puede realizar una ganancia después de cerrar una posición a través de una transacción inversa, también es posible que el inversionista realice una pérdida. Dependiendo de la cantidad de la pérdida, el inversionista puede hacer frente a una demanda de margen si las transacciones fueron hechas de fondos prestados.

  • Transacción de cobertura

  • Transacción en efectivo

  • Fecha de transacción

  • Riesgo de transacción

  • Operación Twist

    En inglés: Operation Twist

    Qué es una’Operación Twist’

    Operación Twist es el nombre dado a una operación de política monetaria de la Reserva Federal que involucra la compra y venta de bonos. La operación describe un proceso monetario en el que la Reserva Federal compra y vende bonos a corto y largo plazo en función de su objetivo.

    La Operación Twist es una forma de flexibilización monetaria, pero a diferencia de la flexibilización cuantitativa, no amplía el balance de la Reserva Federal, lo que la convierte en una forma menos agresiva de flexibilización.

    DESGLOSE ‘Operación Twist’

    El nombre «Operación Twist» fue dado por los principales medios de comunicación debido al efecto visual que se esperaba que la acción de la política monetaria tuviera sobre la forma de la curva de rendimientos. Si se visualiza una curva de intereses lineal ascendente e inclinada, esta acción monetaria «tuerce» efectivamente los extremos de la curva de intereses, de ahí el nombre de Operación Tendencia. Dicho de otro modo, la curva de rendimientos se tuerce cuando los rendimientos a corto plazo suben y los tipos de interés a largo plazo bajan al mismo tiempo.

    La Operación Twist surgió por primera vez en 1961, cuando el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) intentó fortalecer el dólar estadounidense y estimular la entrada de efectivo en la economía. En ese momento, el país todavía se estaba recuperando de la recesión que siguió al final de la guerra de Corea. Con el fin de promover el gasto en la economía, la curva de rendimiento se aplanó mediante la venta de deuda a corto plazo en los mercados y el uso de los ingresos de la venta para comprar deuda pública a largo plazo. Recuerde que existe una relación inversa entre los precios de los bonos y el rendimiento: cuando los precios bajan de valor, el rendimiento aumenta, y viceversa. La actividad de compra de deuda a largo plazo de la Reserva Federal hace subir el precio de los valores y, a su vez, disminuye el rendimiento. Cuando los rendimientos a largo plazo descienden más rápidamente que los tipos a corto plazo en el mercado, la curva de rendimientos se aplana para reflejar el menor diferencial entre los tipos a largo plazo y a corto plazo.

    También tenga en cuenta que la venta de bonos a corto plazo disminuiría el precio y, por lo tanto, aumentaría los tipos. Sin embargo, el extremo corto de la curva de rendimiento basada en los tipos de interés a corto plazo viene determinado por las expectativas de la política de la Reserva Federal, que sube cuando se espera que la Reserva Federal suba los tipos y baja cuando se espera que se reduzcan los tipos de interés. Dado que la Operación Twist implica que la Reserva Federal mantiene sin cambios los tipos a corto plazo, sólo los tipos a largo plazo se verán afectados por la actividad de compra y venta realizada en los mercados. Esto causaría que el rendimiento a largo plazo disminuyera a una tasa más alta que el rendimiento a corto plazo.

    En 2011, la Reserva Federal no pudo reducir más los tipos de interés a corto plazo, ya que los tipos ya estaban a cero. La alternativa era entonces bajar los tipos de interés a largo plazo. Para lograrlo, la Reserva Federal vendió valores del Tesoro a corto plazo y compró bonos del Tesoro a largo plazo, lo que presionó a la baja el rendimiento de los bonos a largo plazo, impulsando así la economía. A medida que las letras y pagarés del Tesoro a corto plazo vencían, la Reserva Federal utilizaba los ingresos para comprar bonos y pagarés del Tesoro a largo plazo. El efecto sobre los tipos de interés a corto plazo fue mínimo, ya que la Reserva Federal se había comprometido a mantener los tipos de interés a corto plazo cerca de cero durante los próximos dos años. Durante este tiempo, el rendimiento o

  • Curva de intereses plana

  • Empapador de osos

  • Comercio de empapadores de curvas

  • Curva de intereses normal

  • Operaciones al final del día

    En inglés: Late-Day Trading

    DEFINICIÓN de «Late-Day Trading»

    El comercio al final del día, o comercio al final del día, ocurre cuando los fondos de cobertura colocan órdenes para comprar o redimir acciones de fondos mutuos después del momento en que se calcula el valor liquidativo, pero reciben el precio basado en el valor liquidativo anterior ya determinado ese día. Estas transacciones violan las leyes federales de valores y defraudan a inversionistas inocentes.

    DESGLOSE ‘Late-Day Trading’

    La negociación al final del día es la práctica de colocar órdenes para comprar o rescatar acciones de fondos mutuos después de que el valor del activo neto ya ha sido calculado. Estas operaciones permiten al comprador beneficiarse de la información liberada después de que el precio del fondo mutuo se fija cada día, pero antes de que se pueda ajustar al día siguiente. Por ejemplo, un componente importante de un fondo de inversión colectiva puede anunciar ganancias después de horas que pueden tener un impacto material en el valor del fondo al día siguiente, mientras que una negociación tardía puede diluir el valor de las acciones de un fondo de inversión colectiva, perjudicando a los inversionistas a largo plazo.

    Los esquemas de comercio ilegal de última hora implican que los fondos de cobertura establezcan relaciones especiales con los fondos mutuos para comprar y vender acciones fuera del horario laboral, pero registran las operaciones a las 4:00 p.m., hora del este. Esta práctica ofrece a los fondos de cobertura la oportunidad de obtener beneficios cuando se publica nueva información después del cierre del mercado. Estos fondos de cobertura pueden entonces compartir una parte de las ganancias ilícitas con los fondos mutuos a cambio de su cooperación.

    Reglamento de negociación a última hora

    El comercio al final del día es ilegal bajo varias leyes federales de valores, incluyendo la Sección 17(a) de la Ley de Valores de 1933, la Sección 10(b) de la Ley de Bolsas de Valores de 1934 y la Regla 10B-5.

    Las normas originales de negociación a última hora exigían que los corredores de bolsa y los asesores de inversión verificaran cuándo se realizaban las operaciones. Si los fondos de inversión reciben órdenes después de calcular el valor liquidativo del día, podrían seguir ejecutando operaciones después de los hechos si se certificara que se han realizado antes. La idea era permitir a los clientes realizar operaciones por lotes, pero el inconveniente era que los fondos de inversión no tenían forma de saber si se estaban realizando operaciones ilícitas.

    Estas reglas causaron muchos problemas en el pasado. Por ejemplo, Geek Securities es un corredor de bolsa y asesor de inversiones fue acusado de recibir instrucciones de negociación de sus clientes después de las 4:00 p.m., hora del este, y de ejecutar esas operaciones como si las instrucciones de negociación se hubieran recibido antes de esa hora. El asesor usó una máquina de sellado de tiempo para ocultar las actividades de comercio tardío y el uso de conversaciones telefónicas no documentadas.

    La Comisión de Valores y Bolsa introdujo cambios significativos en las normas de negociación a última hora en las modificaciones propuestas en 2003 y 2004. Las nuevas normas exigían que el fondo recibiera las órdenes de compra y reembolso de los fondos de inversión antes de calcular el valor liquidativo y que aumentara la información sobre el prospecto de los fondos de inversión en relación con el calendario de mercado. Estas reglas transfirieron la responsabilidad a los fondos mutuos para asegurar su cumplimiento.

    Ejemplo de S

  • Fondo de inversión

  • Valor liquidativo – NAV

  • Índice de liquidez de fondos de inversión

  • Custodio de fondos de inversión

  • Operaciones Anónimas

    En inglés: Anonymous Trading

    Qué es’Anonymous Trading’

    La negociación anónima se produce cuando inversores de alto perfil ejecutan operaciones que son visibles en un libro de órdenes pero que no revelan su identidad. Muchas bolsas de valores, como la Bolsa de Valores de Londres, la Bolsa de Valores de Toronto y el NASDAQ, así como los fondos oscuros ofrecen operaciones anónimas. Aunque la mayoría de los operadores optan por operar de forma no anónima, hay muchas razones por las que los operadores más grandes prefieren mantener en secreto su participación en un mercado.

    DESGLOSE ‘Negociación anónima’

    Las operaciones anónimas se utilizan principalmente para evitar que el mercado se dé cuenta de una acción pendiente, lo que podría dar lugar a un comportamiento anticipado, al seguimiento de las operaciones por cuenta propia o a la búsqueda de la mejor posición en una cartera de pedidos.

    Por ejemplo, un gran comprador institucional que esté interesado en adquirir millones de acciones puede no querer dar a conocer sus intenciones antes de poder completar la compra. El riesgo es que los inversores más pequeños puedan subir el precio con la esperanza de venderlo al comprador institucional para obtener un rápido beneficio de arbitraje, o que los centavos puedan ser utilizados para obtener injustamente la prioridad de ejecución.

    El comercio anónimo puede ocurrir a través de dos lugares diferentes:

  • Bolsas anónimas – Muchas de las grandes bolsas de valores comenzaron a ofrecer operaciones anónimas al acceder a la cartera de pedidos central debido a la competencia de las redes de comunicación electrónica (ECN) que ofrecen operaciones anónimas. Otras bolsas de valores ofrecen sistemas híbridos de negociación que ofrecen la posibilidad de elegir entre la ejecución automática de órdenes anónimas y la ejecución de órdenes de subasta no anónimas.
  • Dark Pools – Muchos ECNs ofrecen operaciones anónimas a través de fondos oscuros que operan en bolsas nacionales reguladas. En particular, estas órdenes sólo son anónimas antes y durante la ejecución y no después de la ejecución.
  • La mayoría de las operaciones anónimas son realizadas por especialistas y los creadores de mercado de opciones y las operaciones anónimas tienden a estar asociadas con un mayor impacto en el precio, lo que sugiere que aquellos que colocan estas órdenes están más informados que el operador no anónimo promedio.

    Beneficios del comercio anónimo

    Las operaciones anónimas pueden ayudar a reducir los costos de ejecución cuando se utilizan estratégicamente para colocar órdenes, según un artículo publicado en 2011 en el Journal of Finance and Quantitative Analysis. En particular, los pedidos anónimos tienen un impacto sobre el precio medio que varía sólo entre 10 y 12 puntos básicos, frente a los 5 u 11 puntos básicos de los pedidos no anónimos. Dicho esto, no se encontró que la presentación de una orden aleatoria de forma anónima redujera los costes de ejecución.

    La mejor manera de obtener los beneficios de la negociación anónima es tener en cuenta las características de la orden, las condiciones del mercado y las características inobservables, como la información y la estrategia de inversión.

    La desventaja del comercio anónimo es que algunas partes tienden a beneficiarse más que otras.

  • Anonimización de datos

  • Web oscura

  • Piscina oscura

  • Liquidez de la piscina oscura

  • Operaciones Circulares

    En inglés: Circular Trading

    DEFINICIÓN de «Circular Trading»

    El comercio circular es un esquema fraudulento donde las órdenes de venta son ingresadas por un corredor que sabe que se han ingresado o se ingresarán órdenes de compra compensatorias por el mismo número exacto de acciones al mismo tiempo y al mismo precio.

    DESGLOSE ‘Circular Trading’

    Este esquema de negociación no representa un cambio real en la titularidad real del título. Las operaciones circulares inflan artificialmente los volúmenes como una forma de mostrar que un valor tiene liquidez, mantener el precio de la acción al nivel deseado y actuar como prueba de que existe un interés del mercado en la acción. Esta práctica está prohibida e ilegal en numerosos países.

    Cómo el comercio circular manipula el mercado

    Si las operaciones circulares persisten, pueden crear una falsa sensación de actividad en torno a una acción que puede influir en su precio. Por ejemplo, si el precio de negociación de un valor estaba en una trayectoria de caer por debajo de los niveles deseados por ciertos accionistas, una operación circular podría servir para apuntalar el precio de la acción dando la impresión de que los nuevos propietarios están comprando la acción al nivel deseado. Esta actividad podría convencer a otros, que no están al tanto del esquema, de que compren las acciones ya que asumen que las operaciones indican que hay un creciente interés en las acciones. Incluso puede haber cierta presunción de que la empresa está a punto de publicar noticias que, una vez que se den a conocer públicamente, harían subir el precio.

    Sin embargo, puesto que el sistema de comercio circular no introduce ningún cambio real en la propiedad ni representa ninguna acción real que esté a punto de anunciarse, no hay ninguna base para esa percepción. Si las acciones suben de precio como resultado, el valor se infla fraudulentamente. Una vez descubierto el esquema, esa escalada artificial del precio de la acción colapsará sobre sí misma, llevándose consigo los fondos invertidos por otros.

    Algunas ofertas públicas iniciales (OPIs) y acciones de un centavo pueden ser especialmente susceptibles a esquemas de comercio circular, particularmente si ciertos accionistas quieren crear la apariencia de una intensa actividad de comercio y el zumbido que rodea a una acción. La intención es fomentar el aumento de la población, impulsado por la atención que atrae el ciclo de los oficios. Un sistema de comercio circular normalmente requiere que varios participantes creen la ilusión de que las acciones están siendo adquiridas por nuevos propietarios, cuando en realidad las mismas acciones simplemente pasan a través de ellas sin ningún cambio real en su valor.

    Los operadores de día podrían ser víctimas de tal esquema si están buscando nuevas oportunidades de inversión, ven el volumen de actividad en una acción, y compran en ella esperando que las acciones suban de valor.

  • Circular de oferta

  • Circular informativa

  • Circular de bonos

  • Fusión circular

  • Operaciones con la boca abierta

    En inglés: Open Mouth Operations

    DEFINICIÓN de’Operaciones de boca abierta’

    Las operaciones de boca abierta son medidas especulativas tomadas por la Reserva Federal para influir en las tasas de interés y la inflación a través de la venta o compra de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Las operaciones de boca abierta se pueden considerar como los anuncios del banco central que permiten a los mercados saber dónde prefieren estar los bancos centrales las tasas de interés. El potencial uso de las operaciones de mercado abierto por parte del banco central para alcanzar este tipo de interés objetivo hace que el mercado reaccione y ajuste los tipos de interés sin que el banco central tenga que tomar medidas.

    DESGLOSE ‘Operaciones de boca abierta’

    La principal diferencia entre las operaciones de boca abierta y las operaciones de mercado abierto es que la primera se refiere a la intención mientras que la segunda se refiere a la acción. La venta de bonos del Tesoro de los Estados Unidos disminuye los depósitos en efectivo que se mantienen en los bancos, lo que reduce la oferta monetaria y aumenta las tasas de interés. El aumento de los tipos de interés disuade a los bancos de conceder créditos, lo que frena temporalmente el progreso económico.

  • Tasa bancaria

  • Crédito de ajuste

  • Tasa de descuento federal

  • Fondos federales

  • Operaciones con valores dentro de un rango determinado

    En inglés: Range-Bound Trading

    Qué es el’Range-Bound Trading’

    El comercio de rango fijo es una estrategia de comercio que busca identificar y capitalizar el comercio de acciones en canales de precios. Después de encontrar los principales niveles de soporte y resistencia y conectarlos con las líneas de tendencia horizontales, un operador puede comprar un valor en el soporte de la línea de tendencia inferior (parte inferior del canal) y les vende la resistencia de la línea de tendencia superior (parte superior del canal).

    DESGLOSE ‘Range-Bound Trading’

    Las estrategias de comercio con límites de rango implican la conexión de los altibajos de la reacción con líneas de tendencia horizontales para identificar áreas de apoyo y resistencia. La fuerza o fiabilidad de la línea de tendencia como área de soporte o resistencia depende del número de veces que el precio ha reaccionado a ella. Por ejemplo, si el precio ha bajado cinco o cuatro veces de la línea de tendencia de resistencia, se considera más confiable que si el precio sólo bajara dos veces.

    Los operadores capitalizan en el comercio de rango limitado comprando repetidamente en la línea de tendencia de soporte y vendiendo en la línea de tendencia de resistencia hasta que el valor se rompa de un canal de precio. La idea es que es más probable que el precio repunte de estos niveles que los rompa, lo que pone la relación riesgo/recompensa a su favor, aunque es importante estar siempre atento a una posible ruptura o colapso.

    La mayoría de los operadores colocan puntos de stop-loss justo por encima de las líneas de tendencia superior e inferior para mitigar el riesgo de fuertes pérdidas por un alto volumen de quiebre o ruptura. Por ejemplo, si un valor tiene una línea de tendencia de soporte inferior a 10,00$ y una línea de tendencia de resistencia superior a 15,00$, el inversor puede comprar la acción a 11,00$, justo después de un rebote, con un tope de pérdida de 9,00$. Esto protege al operador si las acciones se rompen de la línea de tendencia de soporte.

    Muchos operadores también utilizan otras formas de análisis técnico junto con los canales de precios para aumentar sus probabilidades de éxito. Por ejemplo, los operadores podrían observar el volumen asociado con un rebote desde un nivel de soporte para medir la probabilidad de una ruptura o ruptura. El índice de fuerza relativa (RSI) es también un indicador útil de la fuerza de tendencia en cualquier punto dentro de un canal de precios.

    Ejemplo de Trading de Range-bound

    El siguiente gráfico muestra un ejemplo de una estrategia de operaciones en un rango limitado con flechas para las posibles operaciones en corto y en largo.

    En este gráfico, un operador puede haber notado que la acción estaba empezando a formar un canal de precios a finales de octubre y principios de noviembre. Después de que se formaron los picos iniciales, el operador puede haber comenzado a colocar operaciones largas y cortas basadas en estas líneas de tendencia, con un total de cuatro operaciones cortas y dos operaciones largas. La ruptura de la resistencia de la línea de tendencia superior de la acción marca el fin del comercio en el rango.

    Gráfico cortesía de StockCharts.com.

  • Canal

  • Canal de precios

  • Canal de comercio

  • Canal ascendente

  • Operaciones continuas

    En inglés: Continuous Operations

    DEFINICIÓN de «operaciones continuas»

    Actividades dentro de un negocio u organización que son continuas y sostenidas, y que no están diseñadas para cesar excepto en una emergencia. Se espera que las operaciones continuas continúen los siete días de la semana hasta que se complete el proyecto. Algunas operaciones continuas funcionarán las 24 horas del día.

    DESGLOSE ‘Operaciones continuas’

    No todas las actividades de operación continua tienen que ser realizadas por humanos. En la industria de las telecomunicaciones, por ejemplo, el equipo diseñado para enrutar llamadas funciona continuamente, incluso cuando los empleados no están presentes. Esto permite a los clientes hacer llamadas en cualquier momento.

  • Resultado de explotación

  • Beneficio de explotación

  • Cesar y Desistir

  • Riesgo operacional

  • Operaciones de Cotización de Volatilidad

    En inglés: Volatility Quote Trading

    DEFINICIÓN de «Volatility Quote Trading»

    Un método de cotización de los contratos de opción en el que las pujas y las peticiones se cotizan de acuerdo con sus volatilidades implícitas y no con los precios.

    DESGLOSE ‘Operaciones de Cotización de Volatilidad’

    Utilizadas principalmente por inversionistas sofisticados, las cotizaciones de volatilidad benefician a aquellos inversionistas que negocian sobre la base de la volatilidad en lugar del precio. Estos inversores suelen estar interesados en la probabilidad de que un contrato suba o baje de precio más que en su coste real.

  • Arbitraje de volatilidad

  • Intercambio de volatilidad

  • Mango

  • Volatilidad Sonrisa

  • Operaciones de financiación

    En inglés: Funding Operations

    DEFINICIÓN de «Operaciones de financiación»

  • El proceso que utiliza un gobierno para canjear acciones flotantes o bonos a corto plazo por bonos a largo plazo. Debido a que las acciones flotantes no garantizan el pago o un tipo de interés fijo, el canjearlas por deuda financiada (bonos a largo plazo con un tipo de interés fijo) introduce una mayor estabilidad en la financiación de la deuda nacional por parte del gobierno.
  • El proceso que una compañía utiliza para convertir su financiamiento de capital de instrumentos de deuda de corto plazo a largo plazo.
  • DESGLOSE ‘Operaciones de financiación’

    En julio de 2009, en medio de la persistente crisis crediticia mundial, Sheila Bair, Presidenta de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), sopesó la creación de un Consejo de Supervisión de Servicios Financieros para evitar que se repitiera la crisis económica mundial y la congelación del mercado crediticio de 2007-2008. Como parte de la labor propuesta por el Consejo, se sugirió que las empresas financieras estuvieran sujetas a normas que les obligaran a emitir deuda a corto plazo que se convertiría automáticamente en deuda a largo plazo en determinadas condiciones, por ejemplo, durante una crisis de liquidez.

  • Bond Market Association (BMA) Swap

  • Swap de ajuste de velocidad retardada

  • Rate Anticipation Swap

  • Swap de riesgo base cero – ZEBRA

  • Operaciones de Financiamiento de Garantías Generales – GCF

    En inglés: General Collateral Financing Trades – GCF

    DEFINICIÓN de’General Collateral Financing Trades – GCF’

    Las operaciones de financiación con garantías generales (GCF) son un tipo de acuerdo de recompra (repo) que se ejecuta sin la designación de valores específicos como garantía hasta el final de la jornada de negociación. Las operaciones del FCM utilizan varios corredores intercomerciales, que actúan como intermediarios para las operaciones del FCM. Las operaciones de GCF permiten tanto a los prestatarios como a los prestamistas del mercado de repos reducir sus costes y disminuir la complejidad de la gestión de los valores y las transferencias de fondos para los acuerdos de repos.

    DESGLOSE ‘General Collateral Financing Trades – GCF’

    Los activos de garantía general (CG) son activos líquidos de alta calidad que son sustitutos próximos entre sí, por lo que se agrupan como activos de garantía «generales». Las letras, pagarés y bonos del Tesoro de EE.UU. son aceptados como GC, al igual que los Valores Protegidos contra la Inflación del Tesoro de EE.UU. (TIPS, por sus siglas en inglés), los valores respaldados por hipotecas y otros valores emitidos por empresas patrocinadas por el gobierno. Debido a que estas formas de garantía son virtualmente en efectivo, hay mayor liquidez en el mercado y se facilitan las operaciones de repos sin necesidad de negociar acuerdos de garantía individuales entre los agentes de préstamos y los prestatarios. Además, los participantes se benefician de costes más bajos, ya que las operaciones del GCF se basan en tipos próximos a los tipos del mercado monetario, como el LIBOR y el EURIBOR.

    El retraso concedido en la especificación de la garantía exacta de la operación repo es ventajoso para los prestatarios, que pueden entonces utilizar los valores que tienen a mano para compensar otras operaciones no relacionadas, según sea necesario, a lo largo del día. Esto evita el largo proceso de intercambio de garantías si el prestatario lo necesita. Las operaciones con GCF también son ventajosas en el sentido de que el uso del intermediario interbancario permite a los prestatarios y prestamistas compensar todas sus obligaciones de repos del GCF al final de cada día de negociación, lo que reduce en gran medida el número de costosas transferencias de valores y fondos que deben llevarse a cabo.

  • Acuerdo de recompra – Repo

  • Garantías adicionales

  • Garantías

  • Repo 105

  • Operaciones de Forex en tiempo real

    En inglés: Real Time Forex Trading

    DEFINICIÓN de’Real Time Forex Trading’

    Una forma de especulación en la que un comerciante apuesta en el movimiento de los tipos de cambio de los pares de divisas. El comercio de divisas en tiempo real implica colocar una orden para comprar o vender un par de divisas específico al tipo de cambio actual.

    DESGLOSE ‘Real Time Forex Trading’

    Los operadores de divisas electrónicas, u operadores de forex, utilizan análisis basados en indicadores técnicos y fundamentales para ayudarles a pronosticar el movimiento del par de divisas que se está operando. Debido a que el comercio de divisas en tiempo real es totalmente electrónico, las velocidades de ejecución son extremadamente rápidas, lo que permite al operador comprar y vender divisas rápidamente para reducir las pérdidas y obtener beneficios.

  • Pares de divisas

  • Par de divisas

  • Tipos de cambio históricos

  • Estrategia de comercio Forex

  • Operaciones de ida y vuelta

    En inglés: Round-Trip Trading

    Qué es’Round-Trip Trading’

    El comercio de ida y vuelta intenta inflar los volúmenes de transacciones a través de la compra y venta continua y frecuente de un valor en particular. El término también se puede utilizar para referirse a la práctica de un negocio que vende un activo no utilizado a otra compañía mientras acuerda recomprar el mismo activo por aproximadamente el mismo precio en el futuro. En los sectores de la energía y las telecomunicaciones predominaban las operaciones fraudulentas de ida y vuelta. También conocido como wash trades.

    DESCENSO ‘Round-Trip Trading’

    El comercio de ida y vuelta es un método engañoso que las personas o empresas utilizan para aumentar los ingresos y / o mostrar la apariencia de la actividad comercial.

    El término también puede referirse simplemente a wash trades donde un individuo o institución puede comprar y vender un valor por aproximadamente el mismo precio en un corto período de tiempo por razones legales. Los operadores de día de patrón pueden llevar a cabo este tipo de operaciones como un curso de negocios, ya que están ejecutando muchas transacciones que se cierran en el mismo día. Estos operadores deben mantener un mínimo de $25,000 en el capital de la cuenta para realizar este tipo de operaciones.

    Otra forma de comercio de ida y vuelta es un acuerdo de permuta financiera legal, en el que las instituciones financieras intercambian un activo por efectivo con un acuerdo para recomprarlo en el futuro. En estos casos, la institución financiera está buscando liquidez temporal y los acuerdos pueden ser revelados. Estas prácticas son comunes en los mercados de derivados y entre los bancos comerciales.

    Ejemplos de operaciones de ida y vuelta

    Dynergy Inc. pagó una multa de 3 millones de dólares en 2002 cuando supuestamente sobreestimó su actividad de comercio de energía al llevar a cabo rtransacciones de viajes de ida y vuelta. Estas operaciones eran operaciones de compra-venta de energía preacordadas con la misma contraparte, al mismo precio y volumen, y en el mismo plazo, sin que se produjeran pérdidas ni ganancias para ninguna de las partes. El alto nivel de actividad comercial engañó a los inversores sobre la verdadera salud de su plataforma DynergyDirect.

    En algunos casos, los promotores de acciones de un centavo también pueden utilizar operaciones de ida y vuelta para generar volumen artificial en una acción poco negociada. El promotor puede entonces pregonar el aumento del volumen como prueba de que el mercado está interesado en la acción en un intento de atraer a otros comerciantes para que compren. Estas actividades son ilegales y muchos promotores de bolsa han sido multados y/o encarcelados por la SEC.

    Por supuesto, Enron es tal vez el ejemplo más popular de comercio de ida y vuelta después de que se comprometió en un patrón

  • Volumen

  • Volumen de liquidez en dólares

  • Día del Patrón Operador

  • Comercio activo

  • Operaciones de la noche a la mañana

    En inglés: Overnight Trading

    DEFINICIÓN de «Overnight Trading»

    La compra o venta de divisas entre las 9pm y las 8am hora local. Este tipo de transacción ocurre cuando un inversionista toma una posición al final del día de negociación en un mercado extranjero que estará abierto mientras el mercado local está cerrado. La operación se ejecutará en algún momento de esa tarde o temprano en la mañana.

    DESGLOSE ‘Overnight Trading’

    Por ejemplo, el mercado de divisas cotiza las 24 horas del día en bolsas de todo el mundo. El solapamiento de las horas de negociación entre los mercados de divisas de América del Norte, Australia, Asia y Europa lo hace posible. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes del importante nivel de riesgo que implica operar de la noche a la mañana, que incluye el riesgo cambiario y el riesgo de entrega de la noche a la mañana.

  • Regreso nocturno

  • Horario del Mercado Forex

  • Mercados internacionales de divisas

  • Riesgo de traducción

  • Operaciones de las instalaciones

    En inglés: Facility Operations

    DEFINICIÓN de «Operaciones de la instalación»

    Incluye todos los servicios requeridos para asegurar que una instalación hará lo que está diseñada para hacer. Las operaciones de la instalación típicamente incluyen las operaciones diarias de la instalación. Dependiendo de la industria, cada instalación operará de manera diferente.

    DESGLOSE ‘Operaciones de la instalación’

    Un ejemplo sería una instalación de fabricación. Podría dividirse en departamentos de proceso, producción y mantenimiento, y cada departamento tendría equipos que supervisar. Las operaciones de la instalación son la forma en que cada departamento y los equipos trabajan y ayudan a la instalación de fabricación a alcanzar sus objetivos.

  • Facilidad de crédito

  • Facilidad Comprometida

  • Sistema de negociación en bloque – BTF

  • Facilidad de crédito para minoristas

  • Operaciones discontinuadas

    En inglés: Discontinued Operations

    Qué son las «operaciones interrumpidas»

    Una operación discontinuada ocurre cuando un segmento o cierta línea de productos en el negocio de una compañía ha sido vendido, enajenado o abandonado y es posteriormente reportado en el estado de resultados de la compañía como un ingreso separado de las operaciones continuas. Debido a que los ingresos de las actividades interrumpidas se enumeran por separado en la cuenta de resultados, es menos probable que los inversores sean inducidos a error en cuanto al origen de los beneficios de una empresa. Esto es especialmente útil cuando las empresas se fusionan, ya que el análisis de los activos que se están desinvirtiendo o plegando da una idea más clara de cómo una empresa ganará dinero en el futuro.

    DESGLOSE ‘Operaciones discontinuadas’

    Las operaciones discontinuadas no deben registrarse como partidas extraordinarias en los estados financieros. Los ajustes a los estados financieros relacionados con operaciones discontinuadas previamente reportadas pueden ocurrir clasificando los ajustes por separado en la sección de operaciones discontinuadas. Estos ajustes por operaciones discontinuadas pueden ocurrir debido a obligaciones del plan de beneficios, pasivos contingentes o términos contractuales contingentes.

    Operaciones interrumpidas según los principios contables generalmente aceptados

    Las operaciones discontinuadas se reportan bajo PCGA siempre y cuando se cumplan dos condiciones. En primer lugar, el componente o activo que se enajena o vende debe ser eliminado completamente de las operaciones de la empresa. Esto indica que no deben resultar flujos de caja futuros de este componente. En segundo lugar, tras la finalización de la retirada del componente o activo, la empresa enajenadora no tiene ninguna implicación continuada con el artículo. Una vez cumplidas estas dos condiciones, las operaciones interrumpidas deben registrarse en la cuenta de resultados. Tanto las operaciones del ejercicio en curso como las de ejercicios anteriores se presentan en la sección de operaciones interrumpidas.

    Operaciones interrumpidas con arreglo a las Normas Internacionales de Información Financiera

    A partir de junio de 2016, las normas IFRS son ligeramente diferentes a las normas GAAP. Una operación interrumpida debe cumplir dos criterios. En primer lugar, el activo o componente debe enajenarse o consignarse como mantenido para la venta. En segundo lugar, el componente debe ser un área de negocio separada y distinguible que se retira intencionadamente de la operación o una filial de un componente que se mantiene con la intención de vender. A diferencia de los requisitos de información de los PCGA, las reglas de las NIIF permiten que las inversiones por el método de la participación se clasifiquen como mantenidas para la venta. Además, las entidades pueden seguir participando en el componente con arreglo a las NIIF. De manera similar a los PCGA, las operaciones discontinuadas se reportan en una sección especial del estado de resultados.

    Revelación en la cuenta de explotación

    Existen múltiples partidas a reportar en los estados financieros de una entidad cuando ocurren operaciones discontinuadas. En primer lugar, las operaciones continuas se distinguen de las operaciones interrumpidas. Aunque el componente se está enajenando, la empresa tenía el potencial de incurrir en ganancias o pérdidas en el período del informe actual. Por lo tanto, se reportan tanto las utilidades antes de impuestos como las utilidades después de impuestos. A continuación, se detallan las operaciones discontinuadas

  • Ingresos procedentes de las operaciones – IFO

  • Plan de eliminación de activos

  • Principios de contabilidad generalmente aceptados…

  • Margen de explotación

  • Operaciones Step-Out

    En inglés: Step-Out Trading

    DEFINICIÓN de «Step-Out Trading»

    La ejecución de una orden grande por varias firmas de corretaje a cada una de las cuales se le asignan porciones de la operación por parte de otra firma de corretaje. En el comercio de salida, cada corretaje recibe créditos o comisiones por la parte de la operación que ejecuta. Aunque diferentes corredores están ejecutando diferentes bloques de la operación, cada bloque se ejecutará al mismo precio. Las operaciones de salida también pueden referirse a una orden que es ejecutada en su totalidad por una firma de corretaje que simplemente otorga créditos o comisiones a otras firmas por partes de la operación, lo que podría hacer si esas firmas proporcionaran investigación y análisis.

    DESCENSO ‘Step-Out Trading’

    Las operaciones de salida típicamente involucran operaciones colocadas por asesores de inversión en nombre de sus clientes. La SEC ha expresado su preocupación por el hecho de que las operaciones de salida no den lugar a una mejor ejecución, que los corredores están legalmente obligados a proporcionar, y pueden tener problemas de divulgación. La Regla 10b-10 proporciona cierta protección contra estos problemas potenciales al requerir que los diferentes corredores que participan en la transacción de salida proporcionen cierta información material sobre la operación en sus confirmaciones de operaciones. Por otra parte, las operaciones de salida también pueden facilitar la mejor ejecución y pueden ser una buena manera de compensar a los diferentes corredores por sus actividades de investigación y análisis.

  • Compañía de corretaje

  • Ventana de corretaje

  • Sólo ejecución

  • Prime Of Prime – PoP

  • Operaciones Tácticas

    En inglés: Tactical Trading

    DEFINICIÓN de «Tactical Trading»

    Un estilo de inversión a corto plazo basado en las tendencias anticipadas del mercado. El comercio táctico implica tomar posiciones largas o cortas en una variedad de mercados, desde acciones y renta fija hasta materias primas y divisas. Las carteras diversificadas a largo plazo suelen incluir una superposición táctica de negociación, que implica la asignación de parte de la cartera a operaciones a corto y medio plazo, con el fin de impulsar los rendimientos generales de la cartera.

    DESGLOSE ‘Tactical Trading’

    El comercio táctico es un estilo de gestión activo en el que el foco puede estar generalmente en el análisis técnico más que en el fundamental. Esto se debe a que el análisis técnico es más adecuado para el comercio a corto plazo.

    El comercio táctico también puede hacer hincapié en el seguimiento de la tendencia en lugar de un estilo contrario, ya que este último puede tardar meses en funcionar, especialmente en situaciones de valor. Las operaciones tácticas normalmente no asumen el riesgo de que una inversión infravalorada se convierta en una trampa de valor.

    Esta práctica de seguir la tendencia, aunque esté profundamente arraigada y en riesgo de revertirse, conlleva sus propios riesgos. Muchos inversores se encuentran en la cola de un mercado alcista, mientras que incluso los fondos de cobertura más conocidos pueden tener enormes posiciones cortas hacia el final de un mercado bajista arraigado. Debido al riesgo de incurrir en enormes pérdidas una vez que la tendencia se invierte, las operaciones tácticas obligan al uso de «stop-losses» y la disciplina para atenerse a ellos.

    Los fondos de cobertura son expertos en operaciones tácticas. Los fondos de cobertura que se especializan en macroestrategias globales generalmente utilizan dos subestrategias tácticas de negociación: la macro discrecional, que se centra en los cambios esperados en las políticas gubernamentales; y la macro sistemática, que utiliza modelos cuantitativos a través de múltiples clases de activos.

    En el período comprendido entre 2013 y 2015, la política macroeconómica discrecional fue una estrategia comercial táctica popular, ya que la relajación cuantitativa (EQ) se convirtió en el curso preferido de la política monetaria para varios de los principales bancos centrales. Tras el éxito de los programas de QE de la Reserva Federal, las estrategias comerciales tácticas que invirtieron en renta variable japonesa y europea a principios de 2013 y 2015 respectivamente, anticipándose a las medidas de QE que replicarían la experiencia estadounidense, generaron beneficios inesperados.

  • Asignación táctica de activos – TAA

  • Macro-Borde

  • Alto Cerrar

  • Fondo de Cobertura Global Macro

  • Operaciones ultrarrápidas

    En inglés: Ultrafast Trading

    DEFINICIÓN de «Trading ultrarrápido»

    Un método lucrativo y altamente competitivo de negociación de acciones que utiliza un software especial que funciona en milisegundos para realizar operaciones en reacción a los cambios del mercado. Este tipo de comercio ha sido criticado por empeorar las oscilaciones de las acciones y por manipular injustamente los precios de las acciones. Los defensores del software dicen que mejora la eficiencia comercial.

    También conocido como «comercio de alta frecuencia».

    DESGLOSE ‘Operaciones ultrarrápidas’

    El comercio ultrarrápido también ha dado lugar a demandas civiles y penales porque se cree que los programadores altamente pagados contratados por las firmas de Wall Street para desarrollar el software, que lleva años y cuesta millones de dólares sólo en salarios, se llevan el código con ellos cuando cambian de compañía, lo que es una gran responsabilidad para sus antiguos empleadores.

  • Software para operar con divisas

  • Industria de Software y Servicios de Negocio …

  • Manipulación

  • Software de operaciones

  • Operador Breakout

    En inglés: Breakout Trader

    DEFINICIÓN de’Breakout Trader’

    Un tipo de operador que utiliza el análisis técnico para encontrar oportunidades comerciales potenciales, identificando situaciones en las que es probable que el precio de un activo experimente un movimiento sustancial en un corto período de tiempo. Los operadores Breakout generalmente buscan niveles clave de soporte y resistencia y realizarán transacciones cuando el precio del activo pase por estos niveles. Las posiciones largas se toman cuando el precio de un activo se rompe a través de un nivel de resistencia, y las posiciones cortas se toman cuando el precio se rompe por debajo de un nivel de soporte.

    DESGLOSE ‘Breakout Trader’

    Muchos operadores encuentran oportunidades de operar identificando patrones de gráficos como canales, triángulos ascendentes, triángulos descendentes, cabeza y hombros, etc. Estos tipos de comerciantes generalmente establecen precios objetivo iguales a la distancia entre los niveles de soporte y resistencia.

  • Breakout

  • Rotura fallida

  • Comprar Break

  • Resistencia (Nivel de resistencia)

  • Operador bursátil

    En inglés: Stock Trader

    Qué es un’Stock Trader’

    Un operador bursátil es un inversor en los mercados financieros. Los operadores bursátiles pueden ser personas físicas o profesionales que operan en nombre de una empresa financiera. Los operadores bursátiles participan en los mercados financieros de diversas maneras. Los operadores a nivel institucional suelen tener la mayor influencia en el mercado y a menudo son empleados por sociedades de gestión de inversiones, gestores de carteras, fondos de pensiones o fondos de cobertura.

    DESGLOSE ‘Stock Trader’

    El comercio de acciones puede ser rentable para individuos e instituciones. Los dos grupos participan en los mercados financieros de diferentes maneras. (Véase también: Introducción a los tipos de corredores de bolsa.)

    Comercio de acciones individuales

    Los individuos pueden tener mucho éxito en el comercio de acciones. Hay un número de estrategias de comercio de acciones y técnicas que son objetivo para los individuos. Las plataformas comerciales incluyen Nadex, E-Trade, Schwab y Merrill Edge.

    El comercio de acciones de un centavo es una estrategia de mercado que puede ser altamente rentable para los individuos. Las acciones con precios de hasta $5 se pueden considerar acciones de un centavo. Los operadores pueden comprar grandes cantidades de acciones de centavos a precios bajos, generando importantes ganancias de mercado. Las acciones de Penny por lo general se negocian en mercados extrabursátiles con transacciones que pueden ser fácilmente facilitadas a través de plataformas de corretaje de descuento. (Vea también: Cómo Invertir en Acciones de Penny y Cómo Elegir Acciones de Penny Ganadoras.

    Institutional Stock Trading

    Los comerciantes de acciones institucionales pueden tener sus propias carteras de capital para obtener beneficios. Estos operadores suelen ser conocidos por su inteligencia de mercado y su capacidad para beneficiarse de las oportunidades de arbitraje. Este tipo de operaciones por cuenta propia fue un factor de la crisis financiera de 2008, que posteriormente dio lugar a nuevas regulaciones de Dodd-Frank y, en concreto, a la Regla Volcker.

    Los operadores institucionales de las zonas rurales tienen mucho menos margen para operar en el mercado. Los comerciantes de Buyside son responsables de las transacciones en nombre de las sociedades de gestión de inversiones y de otras inversiones registradas en fondos. Estos fondos tienen numerosos objetivos que van desde la indexación estándar hasta estrategias de largo/corto plazo y basadas en el arbitraje. Los comerciantes de Buyside tienen experiencia en la negociación de los valores mantenidos dentro del fondo para el que buscan transacciones de mercado.

    Numerosos operadores también trabajan para gestores de inversiones alternativas, que a menudo también son responsables de una parte significativa de las operaciones de arbitraje del mercado. Los gestores alternativos pueden incluir tanto a los fondos de cobertura como a los gestores de capital privado. Estas sociedades de inversión también negocian diariamente una amplia gama de valores e instrumentos financieros.

    Eficiencia del mercado

    La hipótesis de mercado eficiente es una teoría que impulsa las estrategias de cartera en todo el mercado. Estado de la hipótesis de mercado eficiente

  • Arbitraje

  • Arbitraje de divisas

  • Mercado eficiente desde el punto de vista de la información

  • Posición Trader

  • Operador de Cuello Azul

    En inglés: Blue Collar Trader

    DEFINICIÓN de’Blue Collar Trader ‘

    Un comerciante que tiene otra fuente de ingresos, y no comercia como un medio, sino más bien como un plan de ahorros, o bonos, etc. Por lo general, esta persona no comercia en grandes volúmenes, sino que se inclina más por tratar de obtener rendimientos más pequeños. Este tipo de operador no tiene mucha experiencia o conocimientos en este campo y, por lo tanto, tenderá a ceñirse a inversiones menos arriesgadas.

    DOWN BREAKING DOWN ‘Blue Collar Trader ‘

    Hay muchos sitios web, y otros foros de información para ayudar a los inversionistas de cuello azul en el comercio. Con la información correcta, el comercio de cuello azul puede dar al comerciante una fuente de ingresos extra. Los inversionistas de cuello azul trabajan con los corredores para obtener asesoramiento sobre las decisiones de inversión que deben tomar, y pagarán una comisión por sus servicios; sin embargo, debido a un mercado altamente competitivo, las comisiones y los honorarios de dichos corredores han disminuido significativamente.

  • Cuello Azul

  • Collar de tipo de interés

  • Hojas azules

  • Chip azul

  • Operador de Opciones Registrado

    En inglés: Registered Options Trader

    DEFINICIÓN de «Registered Options Trader»

    Un individuo que trabaja en el piso de una bolsa cuya función es observar un número de opciones negociadas en la bolsa para asegurar que están siendo negociadas justamente, en condiciones de mercado justas. El individuo puede negociar para sí mismo o para otras partes, pero no está bajo ninguna obligación de `hacer un mercado’ para cualquier opción negociada en la bolsa.

    DESGLOSE ‘Registered Options Trader’

    Un operador de opciones registrado es un especialista en operaciones de opciones, pero no necesariamente desempeña la función de un creador de mercado.

  • Intercambio internacional de valores …

  • Operador de piso – FT

  • Opciones sobre Futuros

  • Opción negociada en bolsa

  • Operador del Consorcio de Productos Básicos – CPO

    En inglés: Commodity Pool Operator – CPO

    DEFINICIÓN de «Commodity Pool Operator – CPO»

    Personas o sociedades en comandita responsables de invertir los activos de un fondo común de materias primas en futuros sobre materias primas y posiciones de opciones. Los operadores de grupos de productos básicos solicitan fondos para negociar con valores tales como contratos de futuros o contratos de divisas fuera del mercado de divisas.

    DESGLOSE «Commodity Pool Operator – CPO»

    Los CPOs típicamente contratan Asesores de Comercio de Materias Primas (CTA, por sus siglas en inglés) para tomar decisiones de inversión para el fondo común. Requieren registro en la mayoría de las circunstancias y deben ser miembros de la Asociación Nacional de Futuros.

  • Pool de productos

  • Opción Pool

  • Toda la piscina

  • Agrupación multinacional

  • Operador Grande

    En inglés: Large Trader

    Qué es un’operador grande’

    Un operador grande es un inversionista u organización con operaciones que son iguales o superiores a ciertas cantidades según lo especificado por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC). Un operador grande es definido por la SEC como «una persona cuyas transacciones en valores de NMS son iguales o superiores a 2 millones de acciones o $20 millones durante cualquier día calendario, o 20 millones de acciones o $200 millones durante cualquier mes calendario». Cualquier participante del mercado que sea, por definición, un gran operador debe identificarse ante la SEC y presentar el Formulario 13H, «Large Trader Registration» (Registro de grandes operadores): Información requerida a los grandes operadores de conformidad con el artículo 13(h) de la Ley de Bolsas de Valores de 1934 y sus normas».

    DESGLOSE «Large Trader»

    A partir de 2011, la SEC requiere que todos los operadores que ejecuten una cantidad sustancial de actividad comercial, medida por volumen o valor de mercado, se identifiquen ante la SEC registrándose en la SEC a través del Formulario 13H. La SEC asigna a cada operación grande un número de identificación, y recopila información y analiza la actividad comercial de cada operador grande. Además, a ciertos corredores-operadores registrados se les exige que se adhieran a las reglas de la SEC con respecto al mantenimiento de registros, la presentación de informes y el monitoreo de los grandes operadores que ejecutan transacciones a través del corredor-operador.

    La SEC inició la presentación de informes de grandes operadores en respuesta al desarrollo de la tecnología de negociación que permite operar en volúmenes sustanciales y rápidas velocidades de ejecución. Además, la SEC citó la creciente importancia de los grandes operadores y de los operadores de alta frecuencia (HFT) en los mercados y la necesidad de mejorar el acceso a su actividad de negociación. Los informes de los grandes operadores tienen por objeto ayudar a la SEC a identificar a las personas involucradas en actividades significativas del mercado y a analizar el impacto de su actividad comercial.

    Los grandes comerciantes deben presentar una «Presentación Inicial» a través del Formulario 13H y una «Presentación Anual» para cada año calendario aplicable. Un operador grande que no haya realizado la cantidad identificable de actividad comercial medida por volumen o valor de mercado puede solicitar un Estado Inactivo, y puede permanecer inactivo y exento de los requisitos de presentación hasta que se vuelva a realizar el nivel comercial del operador grande.

  • Comisión de Valores y Bolsa ….

  • Formulario SEC 10

  • Formulario SEC 15

  • 500 Regla del inversor

  • Operador manual

    En inglés: Manual Trader

    DEFINICIÓN de’Operador manual’

    Un operador que ingresa manualmente opera en un sistema de operaciones sin utilizar algoritmos computarizados que permitan la entrada automática de órdenes. En el frenético mundo de la negociación, los operadores manuales pueden estar en desventaja en comparación con los operadores que utilizan una potencia informática considerable para explotar las anomalías de precios en los mercados. Además, los operadores manuales pueden ser más susceptibles a operar con emociones que los operadores que dependen estrictamente de un programa de operaciones.

    DESGLOSE ‘Operador manual’

    La introducción manual de operaciones u órdenes en un sistema de negociación también aumenta el riesgo de una entrada incorrecta o errónea de órdenes, lo que puede tener consecuencias desastrosas si el error es grande. Por lo tanto, los operadores de divisas utilizan cada vez más sistemas de negociación automatizados que les permiten colocar órdenes y ejecutar operaciones de forma eficiente a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API).

  • Ejecución manual

  • Manual de contabilidad

  • Comercio manual

  • Ejecución automática

  • Operador principal

    En inglés: Head Trader

    DEFINICIÓN de «Head Trader»

    El gerente de un negocio comercial. Él o ella es responsable de las posiciones, el riesgo y la rentabilidad final de ese negocio. En una empresa de valores registrada, el operador principal supervisa a todos los operadores y demás personal dentro de su ámbito de competencia. Más notablemente, el operador principal está encargado de asegurar el cumplimiento regulatorio e interno para cada empleado que es parte de la operación comercial (es decir, no sólo los operadores).

    DESGLOSE «Head Trader»

    Cualquier operador principal en una operación de valores con responsabilidades de supervisión y/o aprobación debe ser un principal registrado, lo que significa que debe tener todas las licencias básicas de valores y poseer una de las siguientes: una licencia de las series 4, 9, 10, 23, 24, 51 y/o 53. Los exámenes principales exactos requeridos dependen del alcance de las responsabilidades del operador principal. En las empresas más pequeñas, puede haber sólo uno o dos operadores principales, pero en las grandes empresas con frecuencia hay muchos operadores principales, cada uno a cargo de un mercado específico. El operador principal de valores municipales, por ejemplo, tendría, como mínimo, una licencia de la serie 53. Se aplican diferentes licencias para operaciones de comercio de futuros y materias primas. Un director de opciones registrado, por ejemplo, tendrá una licencia de la serie 4.

  • Día del Patrón Operador

  • Posición límite

  • Serie 4

  • Noticias Trader

  • Operar por debajo del efectivo

    En inglés: Trading Below Cash

    DEFINICIÓN de «Operar por debajo del efectivo»

    Cuando el valor total de las acciones de una compañía es menor que su efectivo menos sus deudas. El comercio por debajo del efectivo se produce cuando la capitalización bursátil es inferior a la cantidad de efectivo real que una empresa tiene a mano. El comercio por debajo del efectivo a menudo se produce cuando las perspectivas de crecimiento son malas.

    DESGLOSE ‘Trading Below Cash’

    El comercio por debajo del efectivo puede o no ser visto como negativo dependiendo de las perspectivas de la compañía. Si una compañía está en el proceso de un cambio de rumbo, las acciones pueden estar cotizando por debajo del efectivo con el potencial de tener éxito en el futuro. Lo contrario también puede ser cierto, si una empresa está negociando por debajo de efectivo con perspectivas de crecimiento débil, puede ser una señal de que la empresa está en problemas.

    Hay un viejo dicho que dice que «ni siquiera un palacio vale mucho si está en llamas», lo que significa que las reservas de efectivo de una empresa no son tan importantes como la rapidez con la que se gasta el dinero (la tasa de incendio).

  • Efectivo neto

  • Flujo de caja

  • El dinero es el rey

  • Saldo de caja teórico

  • Opinión adversa

    En inglés: Adverse Opinion

    Qué es una «opinión adversa»

    Una opinión adversa es una opinión profesional emitida por un auditor que indica que los estados financieros de una compañía están tergiversados, mal expresados y no reflejan con exactitud su desempeño financiero y salud. Por lo general, las opiniones adversas se emiten después de un informe del auditor, que puede ser interno o independiente de la empresa.

    DESGLOSE ‘Opinión adversa’

    Las opiniones adversas son perjudiciales para las empresas porque implican prácticas contables incorrectas o poco fiables. Una opinión adversa es una señal de alarma para los inversores y puede tener importantes efectos negativos en las cotizaciones bursátiles. Por lo general, los auditores emitirán opiniones adversas si los estados financieros se elaboran de manera que se desvíen sustancialmente de los principios contables generalmente aceptados (PCGA). Sin embargo, son raros, ciertamente entre las compañías establecidas que cotizan en bolsa y cumplen con los requisitos regulares de presentación ante la SEC. Las opiniones adversas son más comunes entre empresas poco conocidas, es decir, si son capaces de contratar los servicios de una firma de auditoría respetable para empezar.

    Tipos de opiniones

    Una opinión adversa es uno de los cuatro tipos principales de opiniones que un auditor puede emitir. Las otras tres son opinión sin salvedades, lo que significa que los estados financieros se presentan de acuerdo con los PCGA; opinión con salvedades, lo que significa que hay algunas declaraciones erróneas o tergiversaciones importantes pero ninguna evidencia de incumplimiento sistemático de los PCGA; y renuncia de opinión, lo que significa que no puede determinarse si se siguen los PCGA debido a la falta de pruebas suficientes. La opinión sin reservas, obviamente, es la mejor, mientras que una opinión adversa es la peor.

    Posibles consecuencias graves

    Una opinión adversa puede en algunos casos causar la exclusión de cotización de las acciones de una empresa de una bolsa. Toshiba Corp. de Japón escapó por poco de este destino cuando la filial japonesa de PriceWaterhouseCoopers emitió una opinión con reservas en lugar de una opinión adversa sobre sus estados financieros en 2017. Sin embargo, la firma auditora emitió una opinión adversa sobre los controles internos de auditoría de la empresa, un delito menos grave, pero que la empresa debe abordar para recuperar algo de confianza con la comunidad inversora.

  • Opinión del auditor

  • Opinion Shopping

  • Opinión sin reservas

  • Informe del auditor

  • Opinión Cualitativa Promedio – AQO

    En inglés: Average Qualitative Opinion – AQO

    DEFINICIÓN de’Opinión cualitativa media – AQO’

    Un número que resume las calificaciones de los analistas de inversiones para un valor en particular. El AQO es una forma de expresar numéricamente las opiniones de compra, retención y venta. Esta calificación numérica intenta encapsular toda la información contenida en un informe de un analista, incluyendo las finanzas de una compañía, las finanzas de la industria y el precio objetivo del valor para los próximos 12 a 24 meses.

    DESCENSO ‘Opinión cualitativa media – AQO’

    Los analistas de inversiones ofrecen sus opiniones sobre el valor actual de mercado de un valor y la dirección que puede tomar. Luego recomiendan que los inversionistas tomen una acción específica basada en esas opiniones. Los analistas proporcionan un servicio valioso que ahorra tiempo a los inversores y les proporciona información experta. Sin embargo, los inversionistas todavía necesitan ejercitar su juicio al considerar los AQOs y otros estudios de inversión que están dirigidos a una audiencia amplia y no reflejan las metas, el horizonte de tiempo o la tolerancia al riesgo de un inversionista individual.

  • Opinión adversa

  • Opinion Shopping

  • Opinión del contable

  • Precio objetivo

  • Opinión de imparcialidad

    En inglés: Fairness Opinion

    DEFINICIÓN de «Opinión de equidad»

    Una opinión imparcial es un informe que evalúa los hechos de una fusión, adquisición, liquidación, escisión, recompra u otro tipo de compra y proporciona una opinión sobre si el precio de las acciones propuesto es justo para la compañía vendedora o objetivo. Las opiniones de imparcialidad se proporcionan a los principales responsables de la toma de decisiones en la empresa objetivo/de venta y son redactadas por analistas o asesores cualificados, generalmente de un banco de inversión. Los analistas examinan los detalles específicos de la operación, incluyendo cualquier posible sinergia comercial que beneficie al objetivo/vendedor, si procede, los términos del acuerdo y el precio ofrecido por las acciones del objetivo/vendedor. Las opiniones de equidad no siempre son necesarias en las transacciones que involucran a empresas públicas, pero pueden ser útiles para reducir el riesgo asociado con una fusión, adquisición, disociación, escisión, recompra u otro tipo de compra, incluyendo el riesgo de litigio. Las transacciones privadas pueden requerir una opinión imparcial.

    DESGLOSE ‘Opinión de imparcialidad’

    Un dictamen de equidad proporciona orientación a las partes implicadas en una fusión, adquisición o adquisición. Esto podría incluir a los accionistas de la sociedad absorbida o a la sociedad absorbente. Es esencialmente una opinión profesional apoyada por los datos recogidos, por un precio. Aunque no son necesarios, pueden ser una buena manera de reducir el riesgo y facilitar la comunicación entre las partes involucradas. Pueden ser una buena idea en particular si la transacción está pendiente como resultado de una adquisición hostil, si hay múltiples ofertas para la compañía a diferentes precios, si hay personas con información privilegiada de la compañía involucradas en la transacción o si existe preocupación sobre la imparcialidad de la transacción por parte de los miembros de la junta directiva o de los accionistas.

  • Fusiones y Adquisiciones – M&amp;A

  • Opinión adversa

  • Inversión de Comercio Justo

  • Opinión del auditor

  • Opinión de la APB

    En inglés: APB Opinion

    DEFINICIÓN de «APB Opinion»

    Un pronunciamiento autorizado emitido por el Consejo de Principios Contables. Los dictámenes oficiales se referían a diversas cuestiones contables que requerían aclaración o interpretación. La Junta de Nombramientos y Ascensos enumeró 31 opiniones distintas durante su existencia.

    DESGLOSE ‘APB Opinion’

    El Consejo de Principios Contables fue sustituido por el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) en 1973. Las opiniones de la Junta de Nombramientos y Ascensos también han sido sustituidas por los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA). Por lo tanto, ahora son esencialmente obsoletos.

  • Interpretación contable

  • Jerarquía de GAAP

  • Principios de contabilidad generalmente aceptados…

  • Opinión no auditada

  • Opinión del auditor

    En inglés: Auditor’s Opinion

    Qué es una’Opinión del Auditor’

    La opinión de un auditor es una certificación que acompaña a los estados financieros basada en una auditoría de la opinión del contador sobre los procedimientos y registros utilizados para producir los estados, independientemente de si existen errores importantes en los estados financieros. Para las auditorías de empresas en los Estados Unidos, la opinión puede ser una opinión sin salvedades de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP), una opinión con salvedades o una opinión adversa. La auditoría es realizada por un contador independiente de la empresa auditada.

    DESGLOSE ‘Opinión del auditor’

    La opinión de auditoría se presenta en un informe de auditoría. El informe de auditoría comienza con una sección introductoria que describe la responsabilidad de la gerencia y la responsabilidad de la firma de auditoría. En la segunda sección se identifican los estados financieros sobre los que se emite la opinión de auditoría. Una tercera sección esboza la opinión del auditor. Aunque no se encuentra en todos los informes de auditoría, se puede presentar una cuarta sección como explicación adicional en relación con una opinión con reservas o una opinión adversa.

    Opinión sin reservas

    Una opinión sin reservas también se conoce como una opinión limpia. El auditor emite una opinión sin reservas si se presume que los estados financieros no contienen inexactitudes significativas. Además, se emite una opinión sin reservas sobre los controles internos de una entidad si la dirección ha reivindicado la responsabilidad de su establecimiento y mantenimiento, y el auditor ha realizado un trabajo de campo para comprobar su eficacia.

    Opinión con reservas

    Se emite una opinión con reservas cuando los registros financieros de una empresa no se han presentado de acuerdo con los PCGA. Aunque la redacción de una opinión con salvedades es muy similar a una opinión sin salvedades, el auditor proporciona un párrafo adicional que incluye exclusiones de la limpieza de los estados financieros y señala por qué el informe del auditor no está sin salvedades.

    Opinión adversa

    La opinión más desfavorable que un negocio puede recibir es una opinión adversa. Una opinión adversa indica que los registros financieros no están de acuerdo con los PCGA y están manifiestamente equivocados. Una opinión adversa es un indicador de fraude, y las entidades públicas que reciben una opinión adversa se ven obligadas a corregir sus estados financieros y a someterlos a una nueva auditoría. Los inversionistas, prestamistas y otras instituciones financieras no suelen aceptar estados financieros con opiniones adversas.

    Renuncia de opinión

    En caso de que el auditor no pueda completar el informe de auditoría debido a la ausencia de registros financieros o a la insuficiente cooperación de la dirección, el auditor emitirá una renuncia de opinión. Esto indica que no se pudo determinar una opinión sobre los estados financieros. Una renuncia de opinión no es una opinión en sí misma.

  • Opinion Shopping

  • Opinión sin reservas

  • Informe del auditor

  • Normas de auditoría generalmente aceptadas…

  • Opinión del Contador

    En inglés: Accountant’s Opinion

    DEFINICIÓN de «Accountant’s Opinion»

    Una declaración firmada por un contador independiente que describe su opinión sobre la calidad de la información contenida en los informes y registros financieros de una empresa.

    DESGLOSE «Opinión del contable»

    La opinión de un contador puede ser calificada o no calificada. Cuando se califica la opinión, el contador cuestiona los principios contables y/o el alcance de la información proporcionada. Se emite una opinión sin reservas cuando el contable considera que la información facilitada en los estados financieros es correcta. En otras palabras, una opinión sin reservas es deseable, mientras que una opinión con reservas no lo es.
    El tema de la independencia de los contables se convirtió en un tema importante tras la desaparición de gigantes corporativos como Enron y WorldCom a principios de los años 2000. Como Enron y WorldCom eran grandes empresas, representaban una parte sustancial de los ingresos de sus empresas de contabilidad. Esto llevó a la especulación de que los contables no podían proporcionar opiniones verdaderamente independientes para estas empresas gigantescas, que proporcionaban a los contables contratos extremadamente lucrativos, pero que también podían haber rescindido estos contratos si se emitían opiniones contables indeseables.

  • Opinión con reservas

  • Opinión adversa

  • Opinión de la APB

  • Auditoría sin reservas

  • Opinión del Precio de Corredor – BPO

    En inglés: Broker Price Opinion – BPO

    DEFINICIÓN de «Broker Price Opinion – BPO»

    El valor estimado de una propiedad determinado por un corredor de bienes raíces u otra persona o empresa calificada. Una opinión del corredor de precios se basa en las características de la propiedad que se está considerando.

    DESGLOSE ‘Broker Price Opinion – BPO’

    Algunos de los factores que un corredor considerará al fijar el precio de una propiedad incluyen: el valor de las propiedades vecinas similares, las tendencias de ventas en el vecindario, un estimado de cualquiera de los costos asociados con la preparación de la propiedad para la venta y/o el costo de cualquier reparación necesaria. Es importante notar que un BPO no es lo mismo que un avalúo.

  • Gestión de la propiedad

  • Ingreso Propiedad

  • Agente de transporte

  • Enfoque basado en los ingresos

  • Opinión del título

    En inglés: Opinion Of Title

    DEFINICIÓN de «Opinion Of Title»

    Una opinión legal que atestigua la validez del título de propiedad de un pedazo de propiedad. Un título de opinión es un documento legal que puede ser asegurado a través de una compañía de seguros de título.

    DESGLOSE ‘Opinión del título’

    Las opiniones sobre el título suelen ser emitidas por abogados. Las compañías de títulos se basan en esta opinión para emitir títulos. El abogado pone su nombre profesional detrás de la opinión y está detrás de ella.

  • Título de Cloud On

  • Seguro de título

  • Título incorrecto

  • Certificado de título

  • Opinión no auditada

    En inglés: Unaudited Opinion

    DEFINICIÓN de la «opinión no auditada»

    Una opinión que puede ser ofrecida por un Contador Público Certificado antes de auditar los libros de una organización. Esto se conoce como una opinión no auditada, y reflejará la opinión del contador o contador público certificado sobre los libros y registros financieros de la organización. La auditoría posterior puede o no confirmar la opinión emitida.

    DESGLOSE ‘Opinión no auditada’

    Las opiniones no auditadas se dan para proporcionar a la organización auditada alguna idea de los resultados esperados. Esto es lo contrario de una opinión auditada, que se emite al final de una auditoría y se basa en sus conclusiones.

  • Auditoría

  • Opinión adversa

  • Riesgo de auditoría

  • Auditoría legal

  • Opinión sin reservas

    En inglés: Unqualified Opinion

    Qué es una «opinión sin reservas»

    Una opinión sin reservas es el juicio de un auditor independiente de que los registros y estados financieros de una compañía están presentados de manera justa y apropiada, y de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP). La opinión sin reservas es el tipo más común de informe de auditoría.

    DESGLOSE ‘Opinión sin reservas’

    Se emite una opinión sin salvedades cuando el auditor independiente considera que los estados financieros de la empresa son sólidos, es decir, que los estados financieros no contienen inexactitudes significativas. Esto es diferente de una opinión con salvedades que se emite cuando el auditor independiente descubre algo en los estados financieros que es motivo de gran preocupación.

  • Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas …

  • Opinión adversa

  • Informe del auditor

  • Opinión del contable

  • Oportunidad de revisión de precios

    En inglés: Repricing Opportunity

    Qué es una’Oportunidad de revisión de precios’

    Una oportunidad de repricing es un cambio en el entorno del mercado que permite una reevaluación del valor de una inversión. Esto puede suceder con acciones, bonos u otros tipos de inversiones.

    Tratándose específicamente de los tipos de interés y sus efectos en el mercado: una oportunidad de revisión de precios puede definirse como el cambio en el tipo de interés de un activo o pasivo sensible al tipo de interés. Los bancos obtienen ingresos por intereses, por lo que sus ingresos fluctúan con los cambios en las tasas de interés. Un banco puede minimizar su riesgo de tasas de interés y maximizar sus ingresos netos por intereses minimizando las diferencias en las oportunidades de repreciación entre sus activos, tales como hipotecas de tasa ajustable, y sus pasivos, tales como la tasa de interés que paga por los depósitos de clientes o certificados de depósito.

    DESGLOSE ‘Oportunidad de revisión de precios’

    Los eventos que crean oportunidades de repricing pueden ser específicos para una compañía en particular, o ser cambios radicales que afectan a múltiples inversiones en el mercado.

    En relación con los tipos de interés y los bancos: dependiendo de la combinación de activos y pasivos que tenga la cartera del banco, las oportunidades de revisión de precios pueden hacer que un banco sea sensible a los activos o a los pasivos. Los bancos también experimentan otros tipos de riesgo, incluido el riesgo cambiario de divisas, el riesgo del precio de los productos básicos y el riesgo de la cartera de inversiones comerciales.

  • Separación negativa

  • Brecha de madurez

  • Penalty Repricing

  • Coste compartido de los fondos

  • Optar por el derecho de exclusión

    En inglés: Opt Out Right

    DEFINICIÓN de’Opt Out Right’

    La autoridad de un consumidor bajo la Ley de Tarjetas de Crédito 2009 para estar en desacuerdo con los cambios propuestos por el emisor de la tarjeta de crédito a las tasas de interés o cargos. Los derechos de exclusión voluntaria permiten a los consumidores elegir cerrar sus cuentas cuando no están de acuerdo con los nuevos términos y condiciones del emisor. El consumidor tiene entonces cinco años para pagar cualquier saldo bajo los términos existentes. El emisor de la tarjeta no puede exigir el reembolso inmediato en su totalidad cuando el consumidor opta por cerrar la cuenta.

    DOWN BREAKING DOWN ‘Opt Out Right’

    La ley CARD Act requiere que los emisores de tarjetas de crédito notifiquen a los consumidores por lo menos 45 días antes de cambiar los términos de sus contratos de tarjeta de crédito. Antes de la Ley, correspondía a los emisores individuales decidir si dejaban que los consumidores optaran por no participar en los aumentos de tarifas y honorarios. Se supone que las nuevas normas facilitarán a los consumidores la comprensión y gestión del crédito y evitarán que los emisores de tarjetas de crédito se aprovechen de los consumidores.

    Los derechos de exclusión voluntaria no se aplican a los aumentos en los pagos mensuales mínimos. Además, si una tarjeta de crédito tiene una tasa de interés variable, lo que significa que su tasa de interés puede aumentar cuando la tasa de interés preferencial aumenta, el consumidor no puede optar por no participar en estos aumentos de la tasa. Estos aumentos en las tasas no están relacionados con la solvencia del consumidor, sino con las condiciones económicas. Los consumidores que están atrasados en los pagos de sus tarjetas de crédito tampoco pueden optar por no participar en los aumentos de la tasa de interés.

    Optar por la exclusión significa que su pago mensual mínimo podría aumentar hasta el doble de su pago mensual existente o hasta la cantidad necesaria para pagar su saldo en cinco años, lo que sea menor. Optar por la exclusión también significa perder el acceso a esa línea de crédito. Tener menos crédito disponible puede reducir su puntaje crediticio, porque mientras más crédito disponible tenga y menos crédito disponible utilice, menor será su índice de utilización de crédito, que es un componente importante de su puntaje crediticio.

    En el lado positivo, optar por no participar en un aumento de la tasa de interés y pagar su saldo significa salir de la deuda y ahorrar dinero en intereses. La reducción de la deuda hará más para mejorar su situación financiera que preocuparse por su puntaje de crédito. Una excepción sería si usted está a punto de solicitar una hipoteca, porque un golpe a su puntaje de crédito podría aumentar su tasa hipotecaria.

  • Emisores nacionales

  • Precio por adelantado

  • Universal Predeterminado

  • Tarjeta de crédito

  • Optimización

    En inglés: Optimization

    DEFINICIÓN de’Optimización’

    En el contexto del análisis técnico, la optimización es el proceso de ajustar un sistema de comercio en un intento de hacerlo más efectivo. Estos ajustes incluyen cambiar el número de períodos utilizados en los promedios móviles, cambiar el número de indicadores utilizados o simplemente eliminar lo que no funciona.

    Por ejemplo, si un inversor tiene un sistema de negociación simple que sólo se compone de un crossover de precio de cierre y una media móvil, al cambiar los períodos de la media móvil, el operador obtendrá diferentes beneficios, riesgo, retiradas de capital, etc. Así, la optimización le ayuda a elegir los parámetros óptimos para operar.

    DESGLOSE ‘Optimización’

    Una vez que se ha desarrollado un sistema de trading, el siguiente paso antes de la implementación es el back-testing y la optimización. Encontrar la mejor combinación posible de ajustes para los parámetros del sistema de negociación es vital para el éxito generador de beneficios de un sistema de negociación. Hay muchas trampas y trampas que los comerciantes a veces inadvertidamente pasan por alto. La sobre-optimización y tener un período de datos de muestra demasiado grande o demasiado pequeño son sólo un par de los errores sutiles que conducen al fracaso de los sistemas de comercio.

    Sobreoptimización

    Un sistema de comercio se utiliza para definir un conjunto de reglas que determinan la entrada y salida de un comercio que produce beneficios consistentes. Con cada regla que se aplica dentro de un sistema, el número de señales disminuye para satisfacer los criterios colectivos establecidos por la totalidad de las reglas. Aplicar demasiadas reglas para lograr resultados de back-test que muestren mayores ganancias puede resultar en lo que se conoce como ajuste curvo. Esto ocurre cuando los resultados de una prueba retrospectiva en un período de tiempo muestran rentabilidad, pero se colapsa cuando el mismo sistema y las mismas parametrizaciones se aplican a un período de tiempo diferente. Por ejemplo, imagínese un sistema de operaciones que utiliza un gráfico diario durante el último año, y selecciona el mes y el día en el que tuvo lugar una inversión importante, para indicar una señal en la dirección de la inversión que produce una operación rentable. Las reglas de este hipotético (pero poco práctico) sistema serían la lista de fechas de mes y día (sin año) que resultaría en la ganancia neta más alta para ese año. La optimización tendería hacia la sincronización precisa de cada inversión y resultaría en un ajuste perfecto (curvo). Sin embargo, cuando el sistema se aplica a un año diferente, o al futuro, es muy probable que falle.

    Período de datos de muestra

    La duración del período de datos en el que se realiza el back-testing para optimizar las parametrizaciones de un sistema de Trading varía según el sistema. Algunos sistemas generan múltiples señales comerciales por día, y algunos generan una señal por mes o menos. En cualquier caso, la prueba retrospectiva debería, como mínimo, incluir una serie de señales comerciales que presenten resultados que sean Publicado el Categorías O

    Optimización de medios sociales (SMO)

    En inglés: Social Media Optimization (SMO)

    DEFINICIÓN de’Social Media Optimization (SMO)’

    El uso de redes de medios sociales para desarrollar y administrar el mensaje de una organización. Como estrategia digital, la optimización de los medios sociales se puede utilizar para aumentar el conocimiento de nuevos productos y servicios, conectar con los clientes y mejorar las noticias perjudiciales potenciales.

    DESGLOSE ‘Social Media Optimization (SMO)’

    Se pueden utilizar varios tipos de medios sociales para difundir información, incluyendo sitios web de redes sociales como Facebook y Twitter, canales RSS y agregadores de noticias, blogs y sitios web de videos, como YouTube.

    La optimización de los medios de comunicación social a menudo dirige al público de los sitios web sociales al sitio web de la empresa, donde se puede proporcionar más información. Por ejemplo, una campaña para crear conciencia sobre un automóvil nuevo puede dirigir al visitante a una página web de la compañía que proporciona información sobre dónde están ubicados los concesionarios locales y cómo programar una prueba de manejo.

    Las empresas que utilizan múltiples redes sociales pueden utilizar herramientas basadas en Internet diseñadas para mejorar la organización y difusión de los mensajes de la empresa. La herramienta puede permitir a un empleado encargado de la optimización enviar un mensaje específico a través de múltiples redes al mismo tiempo, así como gestionar cualquier comentario proporcionado por los individuos que responden a cualquier mensaje en las redes de medios sociales.

    Internet permite que el contenido sea enviado casi instantáneamente. Esto ha dado lugar a esfuerzos de marketing que se han basado en el desarrollo de contenidos que los usuarios de Internet pueden transmitir a sus amigos y familiares. Este tipo de marketing, llamado marketing viral, opera bajo el supuesto de que la compañía logrará un alcance más amplio consiguiendo que otros transmitan el contenido en lugar de confiar únicamente en que los usuarios encuentren el contenido por sí mismos.

    Los mensajes en la optimización de los medios de comunicación social se pueden adaptar a grupos específicos de individuos, lo que permite a los administradores de medios de comunicación social ofrecer diferentes ofertas basadas en perfiles demográficos y geográficos. Por ejemplo, un fabricante de refrescos puede publicar un mensaje sobre lo fría que es una bebida para los usuarios de Internet en climas cálidos, mientras que al mismo tiempo les dice a los usuarios en climas fríos que beber la bebida les recordará al verano.

  • Indicador de Sentimiento Social

  • Capital social

  • Datos sociales

  • Pago social

  • Oráculo de Omaha

    En inglés: Oracle Of Omaha

    DEFINICIÓN de’Oráculo de Omaha’

    El Oráculo de Omaha es un apodo para Warren Buffett, quien es posiblemente uno de los mayores inversores de todos los tiempos. Se le llama el «Oráculo de Omaha» porque sus selecciones de inversión y comentarios sobre el mercado son seguidos muy de cerca por la comunidad de inversores, y vive y trabaja en Omaha, Nebraska. Buffett es el presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, una empresa de la que se convirtió en accionista mayoritario a mediados de la década de 1960.

    DESGLOSE ‘Oráculo de Omaha’

    Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo. Construyó su fortuna usando una simple pero poderosa estrategia de inversión. Sus inversiones son posiciones a largo plazo, logradas a través de la compra de compañías fundamentalmente sólidas que cotizan muy por debajo de su valor intrínseco. Algunas de sus inversiones más publicitadas incluyen Coca-Cola, Gillette y Dairy Queen. A partir de 2018, se estima que el Oráculo de Omaha tiene un valor neto de 90.000 millones de dólares.

    Los primeros años del Oráculo de Omaha

    Warren Buffett nació en Omaha, Nebraska, en 1930 de los padres Howard y Leila Buffett. El Oráculo del padre de Omaha era un corredor de bolsa, lo que le dio una introducción a la bolsa de valores. Buffett compró sus primeras acciones a los 11 años; compró tres acciones de Cities Service Preferred por $38 la acción y las vendió a $40 por acción. Después de vender las acciones, subió a 200 dólares. Reflexionando, Buffet cree que esto le enseñó la virtud de la paciencia. El Oráculo de Omaha comenzó un negocio de máquinas de pinball en la escuela secundaria y lo vendió por 1.300 dólares. Se graduó de la Universidad de Nebraska con un título en administración de empresas.

    Filosofía de inversión de Oracle of Omaha

    Warren Buffet es un inversor de valor; busca comprar compañías que estén por debajo de su valor intrínseco pero que tengan el potencial de hacer dinero. Buffet intenta hacer esto comprando compañías que no están a favor del mercado. Valora una empresa evaluando sus fundamentos como el rendimiento de los fondos propios y la rentabilidad. Por ejemplo, a Buffett le gusta que una empresa tenga una baja relación deuda/patrimonio; quiere que el crecimiento de las ganancias se genere a partir del patrimonio de los accionistas en lugar de la deuda. La cita del Oráculo de Omaha «Es mucho mejor comprar una compañía maravillosa a un precio justo que una compañía justa a un precio maravilloso» resume su filosofía de inversión. Para más información, vea: Warren Buffet: Cómo lo hace.)

  • Warren Buffett

  • Invirtiendo Salvia

  • Acuerdo de financiación

  • Regla Buffett

  • Orden Administrativa por Consentimiento (AOC)

    En inglés: Administrative Order On Consent (AOC)

    DEFINICIÓN de «Administrative Order On Consent (AOC)»

    Un acuerdo entre un individuo o negocio y un organismo regulador en el cual el individuo o negocio se compromete a pagar por los daños causados por violaciones y a cesar las actividades que causaron los daños. Las órdenes administrativas por consentimiento, o AOC, se asocian más a menudo con daños ambientales, como la contaminación.

    DESGLOSE ‘Orden Administrativa por Consentimiento (AOC)’

    Las órdenes administrativas de consentimiento son utilizadas por los gobiernos estatales y federales para obligar a los individuos y a las empresas a pagar por los daños ambientales causados por sus actividades. Los daños pueden ser limitados, como un pequeño derrame que puede ser limpiado con relativa rapidez y facilidad, o pueden ser extensos, como una limpieza del superfondo o un derrame importante de petróleo. El AOC obliga a la persona o empresa a tomar medidas.

    Los AOC se pueden hacer cumplir en la corte si un negocio no cumple. El AOC describe qué daños fueron causados, y qué pasos deben tomarse para mitigar el daño y la limpieza. El AOC puede ser ejecutado en un tribunal.

    El AOC también establece un período de comentarios que permite al público, a la empresa y a las partes interesadas opinar sobre las acciones propuestas que se espera que la empresa tome. Durante el período de comentarios, la empresa, por ejemplo, puede decir que el costo de la limpieza es demasiado alto, mientras que los miembros de la comunidad pueden decir que las acciones requeridas de la empresa no son lo suficientemente extensas.

    Los gobiernos y las empresas suscriben voluntariamente órdenes administrativas con su consentimiento. Esto no significa, sin embargo, que el acuerdo no sea vinculante una vez firmado: el incumplimiento puede dar lugar a litigios. En la mayoría de los casos, tanto el gobierno como la empresa son responsables de forma conjunta y solidaria de los componentes del acuerdo que se les aplican específicamente. Tanto el negocio involucrado en el AOC como el gobierno que emite el AOC tienen interés en asegurar que los daños ambientales sean atendidos de manera rentable y oportuna.

  • Daños civiles

  • Cobertura combinada de daños físicos

  • Requisito de limpieza

  • Daños y perjuicios compensatorios

  • Orden alternativa

    En inglés: Alternative Order

    DEFINICIÓN de’Orden alternativo’

    Un mandato de un inversionista para comprar o vender una acción en particular u otro instrumento financiero en lo que equivale a un orden de llegada. Por ejemplo, un inversionista puede colocar una orden para comprar Widgets Acme a $10 y $5. Si y cuando una de las órdenes es llenada, la otra orden es automáticamente cancelada.

    Las órdenes alternativas a veces se llaman «una cancela la otra orden».

    DESGLOSE ‘Orden alternativa’

    Algunos analistas técnicos favorecen las órdenes alternativas porque permiten a los inversores comprar y vender a niveles específicos que se corresponden con la percepción de apoyo y resistencia de los analistas. También se pueden utilizar pedidos alternativos para comprar acciones diferentes. Por ejemplo, un inversionista puede colocar una orden alternativa para comprar Acciones A a $25, Acciones B a $30 y Acciones C a $35. Cualquiera que llegue primero a su punto de compra, es la orden oficial. Una vez más, para los analistas técnicos en particular, este tipo de orden puede ser beneficioso, ya que honesto en las acciones que muestran un comportamiento deseado.

  • Orden de Límite

  • Bueno este mes – GTM

  • Orden de compra entre corchetes

  • Orden de una cancelación de la otra – (OCO)

  • Orden Condicional

    En inglés: Conditional Order

    DEFINICIÓN de «orden condicional»

    Un tipo de orden que será presentada o cancelada si se cumplen los criterios establecidos, que son definidos por el operador/inversor que introduce la orden. Esto permite una mayor personalización del pedido para satisfacer las necesidades específicas del inversor.

    DESGLOSE ‘Orden condicional’

    Por ejemplo, digamos que un inversionista ingresa una orden limitada para comprar acciones a $45, pero sólo una vez que las acciones han alcanzado los $50 (confirmando una fuga). La orden de límite de $45 se presentará a la firma de corretaje sólo una vez que las acciones hayan alcanzado el precio de $50. Las órdenes condicionales permiten a los operadores entrar en una operación sin tener que vigilar constantemente el mercado, lo que les permite ser tan rápidos como el mercado.

  • Orden de Límite

  • Pedido inmediato o cancelado – IOC

  • Orden del día

  • Orden de venta entre corchetes

  • Orden Contingente

    En inglés: Contingent Order

    DEFINICIÓN de «Orden contingente»

    1. Una orden que implica la ejecución simultánea de dos o más transacciones.

    2. Una orden cuya ejecución depende de la ejecución y/o precio de otro valor.

    DESGLOSE ‘Orden contingente’

    Estas clases de órdenes se colocan generalmente para estrategias de opción en las que dos operaciones separadas deben ocurrir al mismo tiempo. Un ejemplo es un buy-write, donde un inversionista compraría una acción y vendería una opción de compra simultáneamente.

  • Orden de Límite

  • Orden de contingencia

  • Pedido firme

  • Orden de compra entre corchetes

  • Orden de Barrido a Llenar

    En inglés: Sweep-To-Fill Order

    DEFINICIÓN de’Orden de barrido para rellenar’

    Un tipo de orden de mercado en la cual el corredor divide una orden en numerosas partes que comprenden los mejores precios y cantidades a ese precio actualmente ofrecido en el mercado para una ejecución más rápida de la orden. Es utilizado por los comerciantes que se preocupan más por entrar en el stock lo más rápido posible y menos por el precio.

    DESGLOSE ‘Sweep-To-Fill Order’

    Por ejemplo, si un operador desea comprar 1.000 acciones lo antes posible antes de que la empresa emita un informe de ganancias, puede utilizar una orden de barrido para rellenar. Si hubiera 200 acciones ofrecidas a $40 de su corredor de bolsa, 300 acciones a $42 de otro corredor de bolsa y 500 acciones a $43, la orden de 1,000 acciones se dividiría para igualar los montos de acciones disponibles de cada corredor de bolsa. El operador recibiría un precio promedio de $42.10 y podría comprar las acciones rápidamente.

  • Corredor de ejecución

  • Partición de orden

  • Tiempo en vigor

  • Al precio más alto posible

  • Orden de beneficios: T/P

    En inglés: Take-Profit Order – T/P

    Qué es una `Orden Take-Profit – T/P’

    Una orden Take Profit (T/P) es un tipo de orden limitada que especifica el precio exacto al que se cierra una posición abierta para obtener una ganancia.

    DESGLOSE ‘Take-Profit Order – T/P’

    La mayoría de los operadores utilizan órdenes take profit junto con órdenes stop loss (S/L) para gestionar sus posiciones abiertas. Si el valor sube hasta el punto de toma de beneficios, se ejecuta la orden de proveedores y se cierra la posición para obtener una ganancia. Si el valor cae al punto de stop-loss, la orden S/L se ejecuta y la posición se cierra por una pérdida. La diferencia entre el precio de mercado y estos dos puntos ayuda a definir la relación riesgo/recompensa de la operación.

    La ventaja de utilizar una orden Take Profit es que el operador no tiene que preocuparse de ejecutar manualmente una operación o de cuestionarse a sí mismo. Por otro lado, las órdenes Take Profit se ejecutan al mejor precio posible, independientemente del comportamiento del valor subyacente. El stock podría empezar a aumentar, pero la orden de proveedores podría ejecutarse al principio de la ruptura, lo que resultaría en altos costes de oportunidad.

    Las órdenes Take Profit se colocan a menudo en niveles definidos por otras formas de análisis técnico, incluyendo análisis de patrones de gráficos y niveles de soporte y resistencia, o utilizando técnicas de administración de dinero, como el Criterio de Kelly. Muchos desarrolladores de sistemas de negociación también utilizan órdenes con fines de lucro al colocar operaciones automatizadas, ya que pueden estar bien definidas y servir como una gran técnica de gestión de riesgos.

    Ejemplo de orden con fines de lucro

    Suponga que un operador observa un patrón de gráfico de triángulo ascendente y abre una nueva posición larga. Si la acción estalla, el operador espera que suba al 15 por ciento de sus niveles actuales. Si la acción no estalla, el operador quiere salir rápidamente de la posición y pasar a la siguiente oportunidad. El operador puede crear una orden de toma de beneficios que sea un 15 por ciento más alta que el precio de mercado para venderla automáticamente cuando la acción alcance ese nivel. Al mismo tiempo, pueden colocar una orden de stop-loss que está un cinco por ciento por debajo del precio de mercado actual.

    La combinación de la orden Take Profit y Stop Loss crea una relación riesgo/recompensa de 5:15, lo cual es favorable asumiendo que las probabilidades de alcanzar cada resultado son iguales o si las probabilidades están sesgadas hacia el escenario de ruptura.

    Al colocar la orden Take Profit, el operador no tiene que preocuparse de hacer un seguimiento diligente de la acción a lo largo del día o de cuestionarse a sí mismo con respecto a lo alto que puede llegar la acción después de la fuga. Existe una relación riesgo/recompensa bien definida y los operadores saben qué esperar antes de que se produzca la operación.

  • Orden de Límite

  • Fuera de servicio

  • Orden Stop-Loss

  • Orden del día

  • Orden de bloqueo

    En inglés: Block Order

    Qué es un’Block Order’

    Una orden en bloque es una orden de gran volumen colocada para la venta o compra de un gran número de valores. Los pedidos en bloque suelen ser de más de 10.000 acciones de la misma acción o de valores de renta fija por valor de 200.000 dólares. Las operaciones se introducen a través de un sistema especial y las acciones reciben un precio medio por acción, es decir, la media ponderada de todos los precios de las ejecuciones a medida que el comerciante trabaja el bloque. Esto es útil porque a menudo las órdenes de bloqueo son utilizadas por inversores institucionales que están tratando de negociar grandes bloques de acciones a través de múltiples cuentas o carteras separadas. Si el precio es diferente, podría tener efectos adversos en los valores de las carteras de seguimiento.

    Una orden en bloque también se conoce como «Operación en Bloque».

    DESGLOSE ‘Orden de bloques’

    Típicamente, una orden de 10,000 acciones (excluyendo acciones de un centavo) o $200,000 en títulos de renta fija constituiría una orden en bloque. Estas operaciones suelen ser realizadas por inversores institucionales que gestionan grandes carteras. Cuando un comerciante quiere descargar sus valores rápidamente, a menudo los vende con un descuento, llamado acertadamente «descuento por bloqueo».

    Ejemplo de una Orden de Bloqueo

    Por ejemplo, Bert y Ernie son administradores de carteras para varias mangas de un plan de pensiones. Tienen seguridad XYZ en varias mangas del plan de pensiones y necesitan venderlo. Hay alrededor de 50.000 acciones de seguridad XYZ. Entrarán en una operación en bloque. El operador venderá las acciones de valores XYZ durante un período de tiempo, luego notificará a Bert y Ernie del precio promedio ponderado de la acción cuando termine. El precio medio ponderado de la acción es el precio que se adjudicará a las cuentas separadas para la liquidación de valores.

  • Bloquear comercio

  • Bloque

  • Partir la determinación de precio de bloque

  • Bloque (Bloque Bitcoin)

  • Orden de carga

    En inglés: Charging Order

    DEFINICIÓN de’Orden de carga’

    Un derecho autorizado por el tribunal otorgado a un acreedor judicial para embargar distribuciones hechas desde una entidad comercial, como una sociedad limitada (LP) o una compañía de responsabilidad limitada (LLC), a un deudor que es socio de la entidad comercial.

    La orden de cobro generalmente se limita a la cantidad en dólares de la sentencia y es similar a un embargo de salarios o ingresos. No otorga al acreedor derechos de gestión sobre la entidad, ni puede interferir en la gestión de la entidad de la que el deudor es socio/miembro.

    DESCARGA ‘Orden de carga’

    Hay algunos estados que no limitan a los acreedores a una orden de cobro para satisfacer su demanda. Estos estados, basados en diversos criterios y circunstancias, permiten al acreedor excluir el interés del deudor en la entidad basada en la inversión. En esencia, el acreedor puede forzar la liquidación de la entidad para satisfacer la demanda contra el deudor.

    En particular, el interés de un deudor en una LLC de un solo miembro puede ser ejecutado, además de la concesión de una orden de cobro. El razonamiento es que no hay otros miembros no deudores cuyos intereses necesiten ser protegidos; por lo tanto, la entidad puede ser liquidada y el producto puede ser utilizado para satisfacer la demanda de sentencia del acreedor.

    Las limitaciones de la orden de carga, en los estados que las tienen, tales como California, son una buena manera de proteger activos de la sociedad. También son comunes en el Reino Unido

  • Reclamación externa

  • A prueba de recogida

  • Acreedor

  • Deudor

  • Orden de cierre de mercado – MOC

    En inglés: Market-On-Close Order – MOC

    Qué es una’Orden de Mercado en Cierre – MOC’

    Una orden de mercado al cierre (MOC) es una orden de mercado sin límite que se ejecuta lo más cerca posible del final del día de mercado. Todas las órdenes MOC deben presentarse antes de las 3:45 p.m. ET en el NYSE y antes de las 3:50 p.m. ET en el Nasdaq, ya que ambas cierran a las 4 p.m. y ninguna de las bolsas permite la modificación o cancelación de órdenes MOC después de esas horas.

    DESGLOSE «Market-On-Close Order – MOC»

    Mercado al cierre (MOC) significa que el inversor quiere comprar o vender un determinado instrumento financiero al último precio que se negocia en el mercado al final del día de negociación. Las órdenes MOC no especifican un precio objetivo; algunos analistas creen que esto hace que sea demasiado fácil aprovecharse de los inversores dando una mala ejecución.

    Tipos de órdenes

    También conocida como una orden Take Profit, una orden limitada estipula el nivel objetivo en el que se ejecutará una compra o venta. El nivel en el que se coloca una orden limitada es siempre mejor que el precio de mercado en el momento en que se inicia la orden. El precio objetivo podría diseñarse para obtener beneficios de una posición existente, limitar una pérdida o introducir una nueva posición. Una orden de stop-loss es esencialmente el peor de los casos y de nuevo puede tomar ganancias, limitar una pérdida o entrar en una posición. «En el mejor de los casos» es una orden de mercado para comprar o vender al mejor precio disponible en el mercado para el volumen deseado en el momento en que se realiza la orden.

    «Una cancela a la otra» o «orden cancela orden» (OCO) es una combinación de una orden de límite y una orden de stop-loss. Cuando cualquiera de los niveles objetivo es alcanzado y la operación es ejecutada, el otro lado de la orden es automáticamente cancelada.

    «El «Good till cancelled» (GTC) es una orden que permanecerá en efecto hasta que la transacción sea ejecutada o cancelada; no hay límite en cuanto a cuánto tiempo dicha orden puede permanecer en su lugar. Las órdenes de GTC se colocan generalmente para obtener beneficios de una posición existente.

    Ejecución MOC

    Una orden MOC es una orden de mercado que se ejecutará en o justo después del cierre. A veces se utiliza como calificador de la orden de límite, lo que significa que si una orden de límite no se ejecuta durante el día de negociación, esa orden se cancelará automáticamente y se reemplazará por una orden MOC. Esto asegura que se ejecute la transacción deseada, pero deja al inversor expuesto a movimientos de precios al final del día.

    Este tipo de orden ofrece protección a los inversionistas al asegurar la compra o venta de una acción que podría moverse drásticamente de la noche a la mañana como resultado de un anuncio de ganancias fuera de horario o de una noticia anticipada. También son útiles para los inversores que pueden no estar disponibles para ejecutar una transacción esencial al final del día. El riesgo de utilizar una orden MOC, sin embargo, es que un grupo de órdenes en finas operaciones de fin de día puede llevar a una mala ejecución.

  • Orden de Límite

  • Pedido inmediato o cancelado – IOC

  • Pedido al final del día

  • Pedido

  • Orden de compra entre corchetes

    En inglés: Bracketed Buy Order

    DEFINICIÓN de’Orden de compra entre corchetes’

    La orden de compra entre corchetes se refiere a una orden de compra que tiene una orden de venta a precio limitado y una orden de venta con stop loss adjunta. La orden de venta limitada se coloca por encima de la orden de compra y la orden de venta stop se coloca por debajo de la orden de compra. Estas órdenes de tres componentes se reajustan a un precio determinado por el inversionista, típicamente cuando se ingresa la orden. Este tipo de orden permite a los inversores fijar los beneficios con un movimiento alcista y evita una pérdida a la baja, sin tener que controlar la posición continuamente.

    DESGLOSE ‘Pedido de compra entre corchetes’

    Para un ejemplo de una orden de compra entre paréntesis, supongamos que un inversionista coloca una orden de compra de 100 acciones de ABC a $50, junto con una orden de límite de venta a $55 y una orden de parada de venta a $45. Si el precio sube hasta $55 o baja hasta $45, la posición se vende. El operador vuelve a ganar 5$ con el límite de venta o sufre una pérdida de 5$ con la orden de stop-loss.

    Sin embargo, es importante tener en cuenta que si el operador coloca la orden de stop-loss a $45, no hay garantía de ejecución a ese precio. Esto se debe a que una vez activado, el stop loss se convierte en una orden de mercado y se vende al precio de mercado actual después de activarse. Si las brechas de acciones bajaran a $40, por ejemplo, el stop loss se activaría y las acciones del inversionista se venderían por alrededor de $40. Sin embargo, los inversores pueden beneficiarse si la cotización de las acciones supera su orden de venta a precio limitado. Por ejemplo, si ABC liberara ganancias favorables después del cierre del mercado y las acciones abrieran a $65 al día siguiente, el inversionista recibiría una oferta cercana a ese precio, a pesar de que su orden de límite de venta es de $55.

    Ventajas de una orden de compra entre paréntesis

    • Flexibilidad: Una orden de compra entre corchetes se puede establecer antes o después de que se ejecute una operación, lo que da flexibilidad a los inversores. Por ejemplo, es un tipo de orden ideal para los inversores que han analizado una acción y han determinado dónde quieren colocar sus órdenes stop loss y vender órdenes de límite antes de ejecutar la operación. Alternativamente, los inversores podrían añadir una orden entre corchetes a su posición abierta existente si esperan volatilidad antes del anuncio de una empresa importante.
    • Disciplina: Los inversores pueden encontrar más fácil seguir su plan de operaciones utilizando una orden de compra entre corchetes. Una vez que la orden es colocada, los inversionistas no tienen que tomar ninguna acción adicional y pueden simplemente esperar por su stop loss o vender la orden de límite para ejecutarla. Una orden de compra entre corchetes también puede programarse fácilmente en algoritmos de operaciones automatizadas. (Para obtener más información sobre la disciplina de operaciones, consulte: La Importancia de la Psicología y la Disciplina del Comercio.

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  • Orden de Stop

  • Por encima del mercado

  • Pedido

  • Orden de escala

  • Orden de Contingencia

    En inglés: Contingency Order

    DEFINICIÓN de «orden de contingencia»

    Una orden que se ejecuta sólo cuando se han cumplido ciertas condiciones del valor que se está negociando, u otro valor. Estas condiciones previas varían en alcance y profundidad. En un caso sencillo, una orden de contingencia puede depender de la capacidad del comprador potencial de vender un valor diferente en su cartera para liberar los fondos para realizar la compra. En una situación más complicada, la ejecución de una orden de contingencia de opciones puede depender del precio de la acción subyacente de las opciones

    DESGLOSE ‘Orden de contingencia’

    Una orden de stop-loss puede ser vista como una orden de contingencia porque no se convierte en una orden de mercado hasta que el precio de la acción que se vende alcanza un precio predeterminado. Este tipo de orden es muy útil cuando se aplica a la venta o compra de opciones.

  • Acciones contingentes

  • Contingencia

  • Activo contingente

  • Venta con pago contingente

  • Orden de desplazamiento de cierre (CO)

    En inglés: Closing Offset (CO) Order

    DEFINICIÓN de’Orden de desplazamiento de cierre (CO)’

    Una orden limitada que permite la compra o venta de un valor con el fin de compensar un desequilibrio al cierre del mercado. Una orden de offset de cierre se acepta hasta el cierre del mercado, y debe contener un precio límite y tener una cantidad de lote redondo. Una orden de compensación de cierre puede cancelarse o reducirse a las 3:45 pm por errores legítimos, pero no puede cancelarse después de las 3:58 pm.

    DESGLOSE ‘Orden de desplazamiento de cierre (CO)’

    Las órdenes de compensación de cierre permiten a los operadores compensar los desequilibrios al cierre del mercado proporcionando liquidez. Esto es importante en situaciones en las que las órdenes de compra o venta entrantes destinadas a compensar un desequilibrio crean lo contrario. Por ejemplo, las entradas de pedidos para compensar un desequilibrio de compra conducen a la creación de un desequilibrio de venta.

    La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) propuso la idea de una orden de cierre de compensación para permitir a los operadores ejecutar operaciones más cerca del final del día de negociación. Está diseñado para ayudar a los operadores que tienen que comprar o vender un valor a precios de cierre. Los fondos de inversión, por ejemplo, utilizan órdenes de compensación de cierre si están diseñadas para hacer un seguimiento del rendimiento de un índice en particular. La introducción de las órdenes de compensación de cierre da a los operadores más tiempo para recoger y procesar las órdenes de operaciones.

  • Precio indicativo del partido

  • Indicador de desequilibrio neto de orden (NOII)

  • Orden del día

  • Desequilibrio fiscal

  • Orden de Iceberg

    En inglés: Iceberg Order

    Qué es un’Iceberg Order’

    Las órdenes de Iceberg son órdenes individuales grandes que se han dividido en órdenes limitadas más pequeñas, generalmente mediante el uso de un programa automatizado, con el fin de ocultar la cantidad real de la orden. El término «iceberg» proviene del hecho de que los lotes visibles son sólo la «punta del iceberg» dado el mayor número de órdenes a precio limitado listas para ser colocadas.

    DESGLOSE ‘Orden del iceberg’

    Muchos inversores institucionales utilizan las órdenes de iceberg para comprar y vender grandes cantidades de valores para sus carteras sin inclinarse por el mercado. Sólo una pequeña parte de su pedido completo es visible en la cartera de pedidos de Nivel 2 en un momento dado. Al enmascarar tamaños de pedido grandes, el pedido de iceberg reduce los movimientos de precio causados por cambios sustanciales en la oferta y la demanda de un stock.

    Por ejemplo, un gran inversionista institucional puede querer evitar colocar una gran orden de venta que podría causar pánico. Una serie de órdenes de venta al límite más pequeñas pueden ser más aceptables y disimular la presión de la venta al por mayor. Por otro lado, un inversor institucional que desee comprar acciones al precio más bajo posible puede evitar colocar una gran orden de compra para que los operadores puedan ver y pujar al alza las acciones.

    Identificación de los pedidos de iceberg

    Los operadores pueden identificar las órdenes iceberg buscando una serie de órdenes limitadas provenientes de un solo creador de mercado que parecen reaparecer constantemente. Por ejemplo, un inversor institucional podría dividir una orden de compra de un millón de acciones en diez órdenes diferentes de 100.000 acciones cada una. Los operadores deben estar atentos a la evolución de la tendencia y reconocer que estas órdenes se están ejecutando en tiempo real.

    Los operadores que buscan capitalizar estas dinámicas podrían comprar acciones por encima de estos niveles, sabiendo que hay un fuerte apoyo de la orden del iceberg a $10.00, creando una oportunidad para aumentar las ganancias. En otras palabras, la(s) orden(es) de iceberg puede(n) servir(s) como áreas confiables de apoyo y resistencia que pueden ser consideradas en el contexto de otros indicadores técnicos.

    Por ejemplo, un operador diurno puede notar altos niveles de volumen de ventas a un cierto precio. Es posible que entonces miren la cartera de pedidos del Nivel 2 y vean que la mayor parte de este volumen proviene de una serie de pedidos de venta de tamaño similar del mismo creador de mercado. Dado que esto podría ser el signo de una orden de iceberg, el operador del día puede decidir vender en corto las acciones debido a la fuerte presión de venta de la corriente constante de órdenes de venta al límite.

  • Orden de compra entre corchetes

  • Orden del día

  • Orden de escala

  • Cartera de pedidos

  • Orden de las escalas

    En inglés: Scale Order

    DEFINICIÓN de’Orden de escala’

    Un tipo de orden que comprende varias órdenes limitadas a precios crecientes o decrecientes. Si se trata de una orden de escala de compra, las órdenes de límite disminuirán en precio, provocando compras a precios más bajos a medida que el precio comienza a caer. Con la orden asell, las órdenes a precio limitado aumentarán de precio, permitiendo que el operador se aproveche de los precios crecientes, bloqueando así rendimientos más altos.

    DESGLOSE ‘Orden de escala’

    Por ejemplo, si un operador cree que una acción caerá en el transcurso del día, una orden de escala le ayudará a aprovechar el precio más bajo si la predicción es correcta. Si el comerciante desea comprar 1.000 acciones de la empresa, puede escalar las órdenes de límite para que se compren 100 acciones por cada 0,50 dólares de caída en el precio.

  • Orden de compra entre corchetes

  • Lejos del mercado

  • Orden de mercado con protección

  • Al límite

  • Orden de Límite Abierta – LOO

    En inglés: Limit-On-Open Order – LOO

    DEFINICIÓN de’Limit-On-Open Order – LOO’

    Un tipo de orden limitada para comprar o vender acciones en el mercado abierto si el precio de mercado cumple la condición de límite. Este tipo de orden es buena sólo para la apertura del mercado y no dura todo el día de negociación.

    DESGLOSE ‘Limit-On-Open Order – LOO’

    Un operador que crea que la apertura del mercado es el mejor momento para vender sus acciones puede utilizar una orden con límite de apertura. Por ejemplo, digamos que el comerciante tiene 1.000 acciones de ABC y quiere vender en el mercado abierto, pero también quiere garantizar que recibirá al menos $50 por acción. Por lo tanto, el operador utiliza una orden de límite en abierto. Si en el momento de la apertura las acciones cotizan por encima de $50, la orden se ejecutará, y si cotizan por debajo, la orden no se ejecutará y luego se cancelará.

  • Orden de escala

  • Orden de Límite de Compra

  • Lejos del mercado

  • Cancelar pedido anterior – CFO

  • Orden de Límite de Cierre – LOC

    En inglés: Limit-On-Close Order – LOC

    DEFINICIÓN de’Orden de Límite de Cierre – LOC’

    Un tipo de orden limitada para comprar o vender acciones cerca del cierre del mercado sólo si el precio de cierre es mejor que el precio límite. Esta orden es una expansión de la orden de cierre de mercado, a la que se añade una condición de límite, que pone un máximo en el precio de entrada y un mínimo en el precio de venta.

    DESGLOSE ‘Limit-On-Clark Order – LOC’

    Supongamos que un comerciante cree que, debido al aumento del volumen, el mejor precio que recibirá es al cierre del mercado – el comerciante podría entonces entrar en una orden de cierre de mercado. Pero si el operador no quiere hacer frente a un precio de entrada impredecible, él o ella entrará en una orden de límite de cierre. Por ejemplo, si el operador ingresa una orden de compra con límite de cierre para 100 acciones de ABC a $52.50 y las acciones al final del día cotizan a $50, la orden será ejecutada. Si, por otro lado, el precio subiera a 54 dólares al final del día, la orden no sería ejecutada.

  • Orden de compra entre corchetes

  • Orden de Límite

  • Pedido inmediato o cancelado – IOC

  • Orden de Límite de Compra

  • Orden de Llamada

    En inglés: Call Warrant

    Qué es una’Call Warrant’

    Un certificado de opción de compra es un instrumento financiero que da al tenedor el derecho de comprar la acción subyacente a un precio específico en o antes de una fecha específica. Los certificados de opción de compra a menudo se incluyen en una nueva oferta de acciones u obligaciones de una empresa. El propósito de un certificado de opción de compra es proporcionar un incentivo adicional a los posibles inversores de la nueva emisión de acciones o bonos. Los certificados de opción de compra suelen ser separables del certificado de acciones o bonos adjunto y se negocian por separado en las principales bolsas de valores.

    Una orden de arresto también se conoce como orden de arresto.

    DESGLOSE ‘Call Warrant’

    El precio al que el titular del certificado de opción puede comprar las acciones subyacentes se denomina precio de ejercicio o precio de ejercicio. Este precio de ejercicio a menudo se establece «out-of-the-money», es decir, se fija en un cierto porcentaje por encima del precio comercial actual de la acción subyacente.

    La inclusión de una función de call warrant puede permitir a la compañía reducir el costo de su deuda. El riesgo de dilución potencial de los fondos propios para el emisor, en caso de que se ejerciten todos los warrants, se ve compensado con creces por los fondos propios adicionales de los que dispone la compañía sin coste adicional, una consideración especialmente importante en periodos de fuertes tensiones en los mercados financieros.

    Aunque un certificado de opción de compra tiene un precio de ejercicio y una fecha de vencimiento igual que una opción, existen algunas diferencias fundamentales entre ambos. Los warrants son emitidos por empresas, mientras que las opciones negociadas en bolsa cotizan en bolsa. Los warrants también tienen períodos de vencimiento mucho más largos que las opciones.

  • Garantías

  • Garantía cubierta

  • Garantía desmontable

  • Warrant desnudo

  • Orden de llenado mínimo garantizado – MGF

    En inglés: Minimum Guaranteed Fill Order- MGF

    DEFINICIÓN de’Orden de llenado mínimo garantizado – MGF’

    Un servicio proporcionado por los creadores de mercado en sus existencias asignadas para mantener mercados justos y ordenados. Las órdenes de ejecución mínima garantizada (MGF) son una ejecución garantizada para pequeñas órdenes de mercado de clientes minoristas hasta un tamaño específico al mejor precio de compra o venta. Cada acción tiene un volumen de MGF que depende de su liquidez. Los clientes que colocan órdenes de mercado u órdenes limitadas pueden beneficiarse de las órdenes MGF.

    DESGLOSE ‘Orden de llenado mínimo garantizado – MGF’

    Por ejemplo, supongamos que una acción que tiene un volumen de MGF de 1,200 acciones cotiza a $4 /$4.10, con 600 acciones ofertadas a $4, y 400 acciones ofertadas a $4.10. Si un cliente da una orden de mercado para comprar 900 acciones, recibirá 400 acciones al precio de oferta de 4,10 dólares, y el saldo de 500 acciones del creador de mercado, también a 4,10 dólares.

  • Pedido Box-Top

  • Orden de Stop

  • Lejos del mercado

  • Orden de Límite

  • Orden de Mercado Abierta (MOO)

    En inglés: Market-On-Open Order (MOO)

    DEFINICIÓN de’Orden de Mercado Abierta (MOO)’

    Una orden Market-on-Open es una orden que se ejecuta al precio de apertura del día. Las órdenes de mercado abierto (MOO) sólo pueden ejecutarse cuando el mercado se abre, y en ningún otro momento durante el día de negociación. Las órdenes MOO en el Nasdaq pueden introducirse, cancelarse o modificarse de 7 a.m. a 9:28 a.m. EST, de lunes a viernes. La orden MOO no especifica un precio límite, a diferencia de una orden Limit-on-Open (LOO) que especifica una, y es la orden hermana de la orden Market-on-Close (MOC).

    DESGLOSE ‘Market-On-Open Order (MOO)’

    Los operadores e inversores utilizan órdenes de mercado abiertas cuando creen que las condiciones del mercado justifican la compra o venta de acciones al descubierto. Por ejemplo, durante la temporada de ganancias – el período en el que las compañías reportan sus resultados trimestrales – la mayoría de las compañías reportan los resultados después del cierre de los mercados. Por lo general, el siguiente día de negociación se produce un movimiento significativo de los precios.

    Las empresas que superan las expectativas generalmente ven cómo sus acciones suben de precio, mientras que las empresas que no cumplen con las estimaciones ven cómo sus acciones disminuyen. Las órdenes de MOO también pueden ser utilizadas por los corredores para cerrar posiciones erróneas. A menudo, los errores no se descubren hasta que las operaciones se contabilizan al final del día de operaciones. Un pedido de MOO garantiza que el error se cierra lo antes posible al día siguiente para minimizar el riesgo.

    Ejemplo de una orden de mercado abierta

    Supongamos que un inversor posee 1.000 acciones de Intel, que acaba de informar que sus ventas y ganancias para el próximo trimestre estarán por debajo de las estimaciones de los analistas. Las acciones cotizan a la baja en el mercado extra-horario, y el inversor piensa que seguirá bajando bruscamente durante todo el día siguiente. Por lo tanto, entrarían en una orden de MOO ya que creen que la acción abrirá mañana a un precio más bajo pero cerrará aún más bajo.
    El riesgo es que el inversor reciba el precio de apertura de Intel, independientemente de si ha bajado un 5%, un 10% o un 20%. Alternativamente, si el inversionista piensa que Intel puede recuperarse un poco a lo largo del siguiente día de negociación y prefiere mantener su posición en lugar de tomar el precio de apertura del mercado, él o ella podría entrar en una orden LOO, que especifica el precio al que están dispuestos a vender sus acciones de Intel. Esto garantiza que las acciones no se venden por debajo del precio límite del inversor. Por ejemplo, si el inversionista coloca una orden LOO con un límite de $50, las acciones se venderán al precio de mercado, siempre y cuando las acciones coticen a $50 o más.

    (Para más información, véase: Introducción a los tipos de órdenes.)

  • Limit-On-Open Order – LOO

  • Orden de Límite

  • Tiempo en vigor

  • Pedido inmediato o cancelado – IOC