En inglés: Benchmark For Correlation Values
DEFINICIÓN de’Benchmark For Correlation Values’
Un benchmark o punto de referencia elegido por un fondo de inversión para medir valores de correlación como beta, el coeficiente de correlación «r» y el coeficiente de determinación «r2». Estos valores de correlación indican el grado en que el rendimiento del fondo está relacionado con su mercado (utilizando la referencia como indicador del mercado). Por lo general, se considera que una alta correlación con su índice de referencia es favorable para el fondo si su tesis de inversión sigue de cerca el índice de referencia.
DESGLOSE ‘Benchmark For Correlation Values’
El punto de referencia pertinente para los valores de correlación depende del mandato de inversión del fondo. Por ejemplo, un fondo de renta variable estadounidense de gran capitalización utilizaría normalmente el S&P 500 como referencia para los valores de correlación, mientras que un fondo de renta variable canadiense de gran capitalización utilizaría el índice compuesto S&P/TSX como referencia.