En inglés: Actuarial Risk
Qué es’Riesgo actuarial’
Los riesgos actuariales son los riesgos que los supuestos que los actuarios implementan en un modelo para fijar el precio de una póliza de seguro específica pueden resultar erróneos o un tanto inexactos, entre los que se incluyen la frecuencia de las pérdidas, la gravedad de las pérdidas y la correlación de las pérdidas entre contratos. El riesgo actuarial también se conoce como «riesgo de seguro».
DESGLOSE ‘Riesgo Actuarial’
El nivel de riesgo actuarial es directamente proporcional a la fiabilidad de los supuestos implementados en los modelos de fijación de precios utilizados por las compañías de seguros para fijar las primas.
La vida, en general, conlleva muchos riesgos. Por ejemplo, el propietario de una vivienda se enfrenta a un gran potencial de variación asociado con la posibilidad de pérdida económica causada por un incendio en la vivienda. Un conductor se enfrenta a una posible pérdida económica si su coche resulta dañado. Existe un mayor riesgo económico posible con respecto a los daños potenciales que un conductor podría tener que pagar si lesiona a un tercero en un accidente automovilístico del que es responsable. Una parte importante del trabajo de un actuario consiste en predecir la frecuencia y gravedad de estos riesgos en la medida en que se relacionan con los riesgos de responsabilidad financiera asumidos por un asegurador en un contrato de seguro.
Los actuarios utilizan varios tipos de modelos de predicción para estimar los niveles de riesgo. Estos modelos de predicción se basan en suposiciones, y asegurar que esas suposiciones en un modelo reflejen realmente la vida real es vital para la fijación de precios de todos los tipos de seguros. Las fallas en las suposiciones de un modelo podrían llevar a un error en la fijación de precios de las primas. En el peor de los casos, un actuario puede subestimar la frecuencia de un evento. Los incidentes no contabilizados causarán un aumento en la frecuencia de los pagos, lo que podría llevar a la quiebra a una aseguradora.
Tablas de Riesgo Actuarial y Vida
Uno de los modelos más comunes de evaluación de riesgos -y por tanto de riesgo actuarial- son las tablas de vida, que se utilizan para fijar el precio de las pólizas de seguro de vida. Las tablas de vida buscan predecir la probabilidad de que una persona muera antes de su próximo cumpleaños Hay dos tipos primarios de tablas de vida usadas en la ciencia actuarial moderna – tablas de vida de período y tablas de vida de cohorte.
Una tabla de vida de período representa las tasas de mortalidad durante un período de tiempo específico de una población determinada. Una tabla de vida de cohorte, a menudo conocida como tabla de vida de generación, representa las tasas generales de mortalidad de toda la vida de una población determinada. Para una tabla de vida de cohorte, la apopulación debe haber nacido durante el mismo intervalo de tiempo específico. Una tabla de cohorte de vida se utiliza con mayor frecuencia porque es capaz de hacer una predicción de cualquier cambio esperado en las tasas de mortalidad de una población en el futuro. En este tipo de tablas también se analizan los patrones de las tasas de mortalidad que pueden observarse a lo largo del tiempo, ambos tipos de tablas de vida se crean a partir de una población real del presente, así como de una predicción educada de la experiencia de una población en un futuro cercano. Sin embargo, a medida que el peso dado a las «predicciones educadas» en una tabla de vida aumenta, el riesgo más actuarial estará involucrado en la redacción de pólizas de seguro basadas en esas predicciones.
Las tablas de vida también pueden basarse en registros históricos, aunque éstos a menudo subestiman la mortalidad infantil y subestiman la mortalidad infantil, en comparación con otras regiones con apuestas.