Robert F. Engle III

En inglés: Robert F. Engle III

DEFINICIÓN de «Robert F. Engle III»

Un economista estadounidense que ganó el Premio Nobel de Economía en 2003, junto con Clive Granger, por su análisis de datos de series temporales con volatilidad variable en el tiempo. La volatilidad variable en el tiempo es la fluctuación en el tiempo del valor de los instrumentos financieros, y los descubrimientos de Engle de las variaciones en los niveles de volatilidad de estos instrumentos se han convertido en herramientas cruciales tanto para los investigadores como para los analistas financieros. El modelo que desarrolló se llama heteroskedasticidad condicional autorregresiva, o ARCH.

DESGLOSE ‘Robert F. Engle III’

Engle III nació en 1942 en Nueva York y obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Cornell. Ha enseñado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de California en San Diego y la Universidad de Nueva York.

  • Volatilidad variable en el tiempo

  • Clive W.J. Granger

  • Gregg L. Engles

  • Generalizada AutoRegresiva Condicional …