En inglés: Look-Ahead Bias
DEFINICIÓN de’Look-Ahead Bias’
El sesgo de mirar hacia adelante ocurre al usar información o datos en un estudio o simulación que no habrían sido conocidos o disponibles durante el período analizado. Esto generalmente conduce a resultados inexactos en el estudio o simulación. El sesgo de mirar hacia adelante se puede utilizar para influir en los resultados de la simulación y acercarlos más al resultado deseado de la prueba.
DESGLOSE ‘Look-Ahead Bias’
Para evitar un sesgo de anticipación, si un inversor está probando de nuevo el rendimiento de una estrategia comercial, es vital que sólo utilice información que habría estado disponible en el momento de la operación. Por ejemplo, si se simula una operación basándose en información que no estaba disponible en el momento de la operación, como un número de ganancias trimestrales que se publicó tres meses después, disminuirá la precisión del verdadero rendimiento de la estrategia de operaciones y potencialmente sesgará los resultados a favor del resultado deseado. El sesgo de mirar hacia adelante es uno de los muchos sesgos que deben tenerse en cuenta al ejecutar simulaciones. Otros sesgos comunes son el sesgo de selección de muestra, el sesgo de período de tiempo y el sesgo de supervivencia. Todos estos sesgos tienen el potencial de hacer que los resultados de la simulación se acerquen más al resultado deseado de la simulación, ya que los parámetros de entrada de la simulación se pueden seleccionar de tal manera que favorezcan el resultado deseado.