Spreadlock

En inglés: Spreadlock

DEFINICIÓN de’Spreadlock’

Un acuerdo que establece un margen predeterminado para futuros swaps de tasas de interés. Un spreadlock es un derivado de crédito creado como un contrato a plazo o como una opción. Con un spreadlock, un inversor puede fijar un spread actual entre un swap y el rendimiento de un bono gubernamental subyacente y transferir los puntos básicos al momento de la contratación del swap.

DESGLOSE ‘Spreadlock’

Los spreadlocks han sido una opción para ciertos inversores desde la década de los 80. Un spreadlock a plazo permite una adición definitiva de un número determinado de puntos básicos además del spread existente en el swap subyacente. Con un spreadlock a través de un contrato de opción, el comprador del contrato puede decidir si hace efectivo o no el swap.

  • Forward Swap

  • Swap Spread

  • Swap de ajuste de velocidad retardada

  • Base Rate Swap

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