Teoría de Expectativas Sesgadas

En inglés: Biased Expectations Theory

DEFINICIÓN de la’Teoría de Expectativas Sesgadas’

Una teoría de que el valor futuro de las tasas de interés es igual a la suma de las expectativas del mercado. Los defensores de la teoría de la expectativa sesgada argumentan que la forma de la curva de rendimiento se crea ignorando los factores sistemáticos y que la estructura de términos de las tasas de interés se deriva únicamente de las expectativas actuales del mercado.

DESGLOSE ‘Teoría de las Expectativas Sesgadas’

Dos teorías de expectativas sesgadas comunes son la teoría de la preferencia de liquidez y la teoría del hábitat preferido. La teoría de la preferencia de liquidez sugiere que los bonos a largo plazo contienen una prima de riesgo y la teoría del hábitat preferido sugiere que la oferta y la demanda de títulos con vencimientos diferentes no son uniformes y, por lo tanto, existe una prima de riesgo diferente para cada título.

  • Teoría de las expectativas

  • Teoría de la preferencia de tiempo de interés

  • Teoría del precio

  • Nueva teoría del crecimiento