En inglés: Ultima
DEFINICIÓN de’Ultima’
La tasa a la cual el vómito de una opción reaccionará a la volatilidad en el mercado subyacente. Es el derivado de tercer orden del valor de la opción con respecto a la volatilidad, o el derivado de vomma con respecto al derivado de volatilidad. Ultima forma parte del grupo de medidas conocidas como los «griegos» (otras medidas incluyen delta, gamma y vega) que se utilizan en la valoración de opciones.
DESGLOSE ‘Ultima’
Ultima es útil para los inversores que realizan operaciones de opciones y tienen en cuenta el vómma y la vega, especialmente cuando implementan opciones exóticas que pueden cambiar de formato durante el período de vencimiento. Esta métrica es una de las entradas utilizadas en el modelo Black-Scholes.